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融资融券对标的股票波动性的影响——来自中国A股市场的证据被引量：6: 1; 作者徐维军吴槐雄《金融理论与实践》北大核心 2017年第2期99-104,共6页; 通过以A股市场所有融资融券标的股票作为研究对象,划分五个研究窗口和四个指数板块,分别采用面板数据回归的方法,研究融资融券对标的股票波动性的影响。实证结果表明,融资融券对标的股票波动性的影响随行情变化而变:在非暴涨暴跌行情中... 展开更多; 关键词股票市场融资融券股票波动性面板数据; 在线阅读下载PDF 职称材料

国家宽松货币政策下的煤炭行业股票波动性研究: 2; 作者孟君张飞飞杜伟《中国煤炭》北大核心 2016年第4期16-21,共6页; 以长期低迷的煤炭市场和2015年国家对货币政策的七次调控为背景,对2015年煤炭行业相关股票较为显著的波动变化进行科学性的数据分析及规律探求。首先进行基础数据的整理计算;然后基于结果数据通过5个特性维度分析上证指数,煤炭指数和煤... 展开更多; 关键词宽松货币政策煤炭行业股票波动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究被引量：11: 3; 作者谢磊王业成《技术经济》 2010年第3期73-78,共6页; 本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波... 展开更多; 关键词股指期货股票市场波动性 GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国推出股指期货对股票市场波动性影响的实证研究被引量：12: 4; 作者陈晓静李冠琦《国际商务研究》 CSSCI 北大核心 2011年第2期61-69,共9页; 本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股... 展开更多; 关键词股指期货股票市场波动性实证分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究被引量：2: 5; 作者葛文雷居新华《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第17期153-155,共3页; 证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行... 展开更多; 关键词马尔可夫转换模型股票波动性羊群效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

现金股利、多层次资本市场体系与股票价格波动被引量：1: 6; 作者张普陈亮张名誉《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第12期168-172,共5页; 文章以2011—2015年间我国深圳股票市场上市公司为样本,采用面板数据分析方法,实证检验了我国不同层次的资本市场中,现金股利政策与股票波动性的关系。结果发现,以股利收益率和股利支付率为代理变量的现金股利政策对我国深圳证券市场的... 展开更多; 关键词现金股利政策股票波动性多层次资本市场面板数据分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

IPO融资投向变更与股价波动被引量：1: 7; 作者陈其安胡本刚《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第8期22-26,共5页; 上市公司变更IPO融资投向可能对中国股票市场发生重要影响,此种情况已受到了我国相关监管部门及学术界的广泛关注。为此,系统研究上市公司IPO融资投向变更对中国股票价格波动性影响,旨在加强中国股票市场风险管理和控制,进而保障中国股... 展开更多; 关键词 IPO融资投向变更股票价格波动性中国上市公司; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融市场价格波动模型的建立以及走势预测被引量：1: 8; 作者高艳英吕娜《商业时代》北大核心 2013年第17期82-83,共2页; 众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的... 展开更多; 关键词 ARIMA模型高频时间序列 ARIMA—GARCH 模型股票价格的波动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名融资融券对标的股票波动性的影响——来自中国A股市场的证据被引量：6: 1; 作者徐维军吴槐雄; 机构华南理工大学工商管理学院广州市金融服务创新与风险管理研究基地; 出处《金融理论与实践》北大核心 2017年第2期99-104,共6页; 基金国家自然科学基金面上项目(No.71171086) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.2015GD05); 文摘通过以A股市场所有融资融券标的股票作为研究对象,划分五个研究窗口和四个指数板块,分别采用面板数据回归的方法,研究融资融券对标的股票波动性的影响。实证结果表明,融资融券对标的股票波动性的影响随行情变化而变:在非暴涨暴跌行情中,融资减小标的股票的波动,融券增大或减小标的股票的波动,但因为融资的影响更大,所以融资融券减小标的股票的波动;在暴涨暴跌行情中,融资融券加剧标的股票的波动。; 关键词股票市场融资融券股票波动性面板数据; Keywords stock market margin trading stock volatility panel data; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国家宽松货币政策下的煤炭行业股票波动性研究: 2; 作者孟君张飞飞杜伟; 机构神华集团信息管理部北京师范大学数学科学学院神华和利时信息技术有限公司; 出处《中国煤炭》北大核心 2016年第4期16-21,共6页; 文摘以长期低迷的煤炭市场和2015年国家对货币政策的七次调控为背景,对2015年煤炭行业相关股票较为显著的波动变化进行科学性的数据分析及规律探求。首先进行基础数据的整理计算;然后基于结果数据通过5个特性维度分析上证指数,煤炭指数和煤企个股收盘价在七次宽松货币政策前后的波动性,以及煤企个股在关于股东增持股票的公司公告前后的波动性;进而推导出整体行业股价在因素影响下波动变化的一致性,以及个股之间的差异性;最后对本文归纳总结并提出建议及未来展望。; 关键词宽松货币政策煤炭行业股票波动性; Keywords loosemonetary policy cocalindustry stock fluctuation; 分类号 TD-9 [矿业工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究被引量：11: 3; 作者谢磊王业成; 机构桂林理工大学管理学院; 出处《技术经济》 2010年第3期73-78,共6页; 文摘本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。; 关键词股指期货股票市场波动性 GARCH模型; Keywords stock index futures stock market fluctuation GARCH model; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国推出股指期货对股票市场波动性影响的实证研究被引量：12: 4; 作者陈晓静李冠琦; 机构上海对外贸易学院; 出处《国际商务研究》 CSSCI 北大核心 2011年第2期61-69,共9页; 基金上海市教育委员会重点学科建设项目(J51201)的支持上海市教育委员会科研创新重点项目(09ZS187) 上海市自然科学基金项目(09ZR1420000)的资助; 文摘本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,对我国股票现货市场的健康发展起到了维稳作用。; 关键词股指期货股票市场波动性实证分析; Keywords stock index futures volatility of stock market empirical study; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究被引量：2: 5; 作者葛文雷居新华; 机构东华大学旭日工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第17期153-155,共3页; 文摘证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。; 关键词马尔可夫转换模型股票波动性羊群效应; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名现金股利、多层次资本市场体系与股票价格波动被引量：1: 6; 作者张普陈亮张名誉; 机构常州大学商学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第12期168-172,共5页; 基金国家社会科学基金资助项目(14JY183); 文摘文章以2011—2015年间我国深圳股票市场上市公司为样本,采用面板数据分析方法,实证检验了我国不同层次的资本市场中,现金股利政策与股票波动性的关系。结果发现,以股利收益率和股利支付率为代理变量的现金股利政策对我国深圳证券市场的主板、中小板和创业板市场的股票波动均具有解释能力。尤其是股利收益率与股票波动负相关,表明现金股利政策能够显著降低股票波动水平,且这种影响在创业板市场中表现最强,主板市场中最弱。; 关键词现金股利政策股票波动性多层次资本市场面板数据分析; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名IPO融资投向变更与股价波动被引量：1: 7; 作者陈其安胡本刚; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第8期22-26,共5页; 基金国家社会科学基金项目项目编号:08XJY032 +1 种基金中国博士后基金项目项目编号:20070420720; 文摘上市公司变更IPO融资投向可能对中国股票市场发生重要影响,此种情况已受到了我国相关监管部门及学术界的广泛关注。为此,系统研究上市公司IPO融资投向变更对中国股票价格波动性影响,旨在加强中国股票市场风险管理和控制,进而保障中国股票市场健康、稳定、持续发展。; 关键词 IPO融资投向变更股票价格波动性中国上市公司; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融市场价格波动模型的建立以及走势预测被引量：1: 8; 作者高艳英吕娜; 机构廊坊职业技术学院; 出处《商业时代》北大核心 2013年第17期82-83,共2页; 文摘众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的金融投资银行相继倒闭,直接影响到了当年股市的行情。这是因为一旦建立的模型与真实数据之间存在较大的偏差,对价格的预测也会存在很大的失误,最终会导致投资者蒙受巨大的损失甚至血本无归。本文的目的就在于对国外伦敦金融市场FTSE100历史数据进行高频时间序列的特征分析,并在其历史数据的基础上建立相应的ARI MA模型,根据此模型进行样本外预测。除此之外,还会对沪深300价格指数的波动性进行深入的研究,建立相对应的ARIMA-GARCH模型。运用ARIMA-GARCH模型对股票价格的波动性进行预测。; 关键词 ARIMA模型高频时间序列 ARIMA—GARCH 模型股票价格的波动性; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	融资融券对标的股票波动性的影响——来自中国A股市场的证据	徐维军吴槐雄	《金融理论与实践》北大核心	2017	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	国家宽松货币政策下的煤炭行业股票波动性研究	孟君张飞飞杜伟	《中国煤炭》北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究	谢磊王业成	《技术经济》	2010	11	在线阅读下载PDF 职称材料
4	我国推出股指期货对股票市场波动性影响的实证研究	陈晓静李冠琦	《国际商务研究》 CSSCI 北大核心	2011	12	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究	葛文雷居新华	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	现金股利、多层次资本市场体系与股票价格波动	张普陈亮张名誉	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	IPO融资投向变更与股价波动	陈其安胡本刚	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	金融市场价格波动模型的建立以及走势预测	高艳英吕娜	《商业时代》北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料