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基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价
被引量：
2
1
作者
兰蓉
郑守淇
桂小林
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期85-87,101,共4页
给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和...
给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和定价结果。
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关键词
MONTE
Carlo仿真
JAVARMI
多线程
股票期权定价模型
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职称材料
题名
基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价
被引量：
2
1
作者
兰蓉
郑守淇
桂小林
机构
西安交通大学经济与金融学院
西安交通大学电子与信息学院
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期85-87,101,共4页
基金
国家863项目(2001AA111081)
文摘
给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和定价结果。
关键词
MONTE
Carlo仿真
JAVARMI
多线程
股票期权定价模型
Keywords
Monte Carlo simulation, JavaRMI, multi-threading, stock option pricing model
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价
兰蓉
郑守淇
桂小林
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
2
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