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B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用
被引量：
3
1
作者
刘立刚
吴思倩
周春
《有色金属科学与工程》
CAS
2018年第2期89-95,共7页
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的...
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的节点价值以及期权处理方式.因此B-S—二叉树期权定价模型可用于评估股票价值,加强管理人员对股票期权执行风险的控制,确定是否应该继续持有还是提前执行约定的执行价格.
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关键词
B-S-二叉树
期权
定价
模型
股票期权定价
看涨
期权
有色金属
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职称材料
基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价
被引量：
2
2
作者
兰蓉
郑守淇
桂小林
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期85-87,101,共4页
给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和...
给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和定价结果。
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关键词
MONTE
Carlo仿真
JAVARMI
多线程
股票期权定价
模型
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职称材料
基于Intranet的高性能金融仿真平台建立和使用
3
作者
兰蓉
郑守淇
桂小林
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2006年第6期1108-1112,共5页
MonteCarlo仿真是实现金融证券定价及风险评估的主要方法.本文提出在Intranet上利用JAVA简单、快速建立并行MonteCarlo仿真平台的方法.SPMD编程模型用于程序设计,利用eager算法实现负载均衡、容错及适度并行.独立序列作为并行伪随机数...
MonteCarlo仿真是实现金融证券定价及风险评估的主要方法.本文提出在Intranet上利用JAVA简单、快速建立并行MonteCarlo仿真平台的方法.SPMD编程模型用于程序设计,利用eager算法实现负载均衡、容错及适度并行.独立序列作为并行伪随机数生成技术从而保证并行仿真的可用性.股票期权定价及银行信用风险VaR实时计算作为应用,完成实际仿真系统设计及实验.获得理想运行结果.目前,该平台及应用系统可用于金融机构创新服务和风险管理中.
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关键词
MONTE
Carlo仿真
SPMD编程模型
股票期权定价
VAR
CreditMetric
分布计算
JAVARMI
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职称材料
题名
B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用
被引量：
3
1
作者
刘立刚
吴思倩
周春
机构
江西理工大学
江西理工大学经济管理学院
马钢(集团)控股有限公司
出处
《有色金属科学与工程》
CAS
2018年第2期89-95,共7页
基金
国家社科基金资助项目(14XJL008)
江西省社会科学规划项目(12YJ07)
赣州市社会科学研究课题(17021)
文摘
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的节点价值以及期权处理方式.因此B-S—二叉树期权定价模型可用于评估股票价值,加强管理人员对股票期权执行风险的控制,确定是否应该继续持有还是提前执行约定的执行价格.
关键词
B-S-二叉树
期权
定价
模型
股票期权定价
看涨
期权
有色金属
Keywords
B-S-binary tree option pricing model
stock option pricing
call option
non-ferrous metals
分类号
TD-9 [矿业工程]
F230.91 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价
被引量：
2
2
作者
兰蓉
郑守淇
桂小林
机构
西安交通大学经济与金融学院
西安交通大学电子与信息学院
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期85-87,101,共4页
基金
国家863项目(2001AA111081)
文摘
给出了利用局域网机群系统建立并行MonteCarlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例,在相同机型机群环境中,取得理想加速比和定价结果。
关键词
MONTE
Carlo仿真
JAVARMI
多线程
股票期权定价
模型
Keywords
Monte Carlo simulation, JavaRMI, multi-threading, stock option pricing model
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
基于Intranet的高性能金融仿真平台建立和使用
3
作者
兰蓉
郑守淇
桂小林
机构
西安交通大学电子与信息学院
西安交通大学经济与金融学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2006年第6期1108-1112,共5页
基金
国家十五"八六三"计划项目(2001AA111081)资助
文摘
MonteCarlo仿真是实现金融证券定价及风险评估的主要方法.本文提出在Intranet上利用JAVA简单、快速建立并行MonteCarlo仿真平台的方法.SPMD编程模型用于程序设计,利用eager算法实现负载均衡、容错及适度并行.独立序列作为并行伪随机数生成技术从而保证并行仿真的可用性.股票期权定价及银行信用风险VaR实时计算作为应用,完成实际仿真系统设计及实验.获得理想运行结果.目前,该平台及应用系统可用于金融机构创新服务和风险管理中.
关键词
MONTE
Carlo仿真
SPMD编程模型
股票期权定价
VAR
CreditMetric
分布计算
JAVARMI
Keywords
monte carlo simulation
SPMD programming model
stock option pricing
VaR
CreditMetrics
distributed computing
JavaRMI
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用
刘立刚
吴思倩
周春
《有色金属科学与工程》
CAS
2018
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价
兰蓉
郑守淇
桂小林
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于Intranet的高性能金融仿真平台建立和使用
兰蓉
郑守淇
桂小林
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2006
0
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职称材料
已选择
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