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基于ARMA-EGARCH模型的国内股票有效需求量波动性研究
被引量:
1
1
作者
黄志刚
黄承
《云南财经大学学报》
北大核心
2009年第3期68-77,共10页
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础...
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础的逐渐改革、发展和完善,对于其稳定性水平也能显著地发挥影响作用;所以,若要实现股票供求的良性平衡,则应设法维护市场指数的相对稳定,对其具有不可忽视的积极意义。另外,后续的制度建设和改革,也是其中重要的决定因素之一。
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关键词
股票有效需求量
股票
收益率
ARCH效应
ARMA—EGARCH模型
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职称材料
题名
基于ARMA-EGARCH模型的国内股票有效需求量波动性研究
被引量:
1
1
作者
黄志刚
黄承
机构
中南财经政法大学金融学院
美商安迅信息系统有限公司
出处
《云南财经大学学报》
北大核心
2009年第3期68-77,共10页
文摘
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础的逐渐改革、发展和完善,对于其稳定性水平也能显著地发挥影响作用;所以,若要实现股票供求的良性平衡,则应设法维护市场指数的相对稳定,对其具有不可忽视的积极意义。另外,后续的制度建设和改革,也是其中重要的决定因素之一。
关键词
股票有效需求量
股票
收益率
ARCH效应
ARMA—EGARCH模型
Keywords
Effective Stock Demand
Stock Return
ARCH Effect
ARMA EGARCH Model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于ARMA-EGARCH模型的国内股票有效需求量波动性研究
黄志刚
黄承
《云南财经大学学报》
北大核心
2009
1
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