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基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析
被引量：
2
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作者
杭雨
许学军
《改革与开放》
2016年第5期21-23,共3页
近年来,用统计模型来描述金融时间序列的波动一直是国内外学者关注的重点。本文选取2000-2015年间上证指数日收盘价的数据,计算股票日收益率,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型以及GARCH模型,对股票收益率波动是...
近年来,用统计模型来描述金融时间序列的波动一直是国内外学者关注的重点。本文选取2000-2015年间上证指数日收盘价的数据,计算股票日收益率,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型以及GARCH模型,对股票收益率波动是否存在ARCH效应进行实证研究和分析。
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关键词
上证指数
股票日收益率
金融时间序列
ARCH模型
GARCH模型
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职称材料
题名
基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析
被引量：
2
1
作者
杭雨
许学军
机构
上海理工大学管理学院
出处
《改革与开放》
2016年第5期21-23,共3页
文摘
近年来,用统计模型来描述金融时间序列的波动一直是国内外学者关注的重点。本文选取2000-2015年间上证指数日收盘价的数据,计算股票日收益率,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型以及GARCH模型,对股票收益率波动是否存在ARCH效应进行实证研究和分析。
关键词
上证指数
股票日收益率
金融时间序列
ARCH模型
GARCH模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析
杭雨
许学军
《改革与开放》
2016
2
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