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基于深度确定性策略梯度算法的股票投资组合策略研究 被引量：1
1
作者 董小刚 韩元元 秦喜文 《东北师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期29-34,共6页
为构建更加全面有效的投资组合,采用了深度确定性策略梯度算法,并在奖励函数中引入了风险衡量指标索提诺比率来实现风险与收益之间的权衡.除基本的股票数据外还将股票市场中的技术指标作为状态的输入,以捕捉股票市场的主要趋势.经数据检... 为构建更加全面有效的投资组合,采用了深度确定性策略梯度算法,并在奖励函数中引入了风险衡量指标索提诺比率来实现风险与收益之间的权衡.除基本的股票数据外还将股票市场中的技术指标作为状态的输入,以捕捉股票市场的主要趋势.经数据检验,与其他强化学习算法对比,改进奖励函数的DDPG算法能够在控制风险的同时得到较高收益,有效地实现了风险的分散和投资组合的稳健性. 展开更多
关键词 股票投资组合 深度强化学习 索提诺比率 深度确定性策略梯度
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全国社会保障基金股票投资组合绩效评价研究 被引量：3
2
作者 魏晓琴 靳文秀 路竹青 《经济与管理》 CSSCI 2013年第12期15-22,共8页
股票投资作为社保投资中风险最大的投资产品,收益的高低直接影响社保基金整体的安全性。通过对社保基金股票投资组合总体绩效的研究发现,各投资组合在投资中均获得了超额收益。对社保基金股票投资组合的整体持续性检验结果表明,我国社... 股票投资作为社保投资中风险最大的投资产品,收益的高低直接影响社保基金整体的安全性。通过对社保基金股票投资组合总体绩效的研究发现,各投资组合在投资中均获得了超额收益。对社保基金股票投资组合的整体持续性检验结果表明,我国社保基金各投资组合的业绩并不具有持续性,反而具有反转型的特点;而分阶段持续性检验结果表明,在市场波动性较大的情况下,社保基金业绩没有表现出持续性,在市场相对稳定的情况下,社保基金业绩呈现出持续性的特点。 展开更多
关键词 社会保障基金股票投资组合 风险调整绩效 持续性
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我国开放式基金股票投资组合业绩的实证研究
3
作者 李开秀 魏灿秋 《河海大学学报（哲学社会科学版）》 2005年第2期20-24,共5页
运用回归分析、t检验对我国开放式基金所构建的股票投资组合进行业绩和风险的估计,借用特雷诺比率、夏普比率和Jensenα对各开放式基金的股票投资组合的业绩进行检验,并以各基金的实际收益率对其进行验证。实证分析的结果表明,在开放式... 运用回归分析、t检验对我国开放式基金所构建的股票投资组合进行业绩和风险的估计,借用特雷诺比率、夏普比率和Jensenα对各开放式基金的股票投资组合的业绩进行检验,并以各基金的实际收益率对其进行验证。实证分析的结果表明,在开放式基金中,有一半以上的基金所构建的股票投资组合的业绩将好于市场;利用对各开放式基金的股票投资组合的评价结果,投资者可以对各只开放式基金未来收益率进行判断,为基金品种的选择提供参考。在中国这个弱式有效的证券市场上,中国的投资者运用经典的投资理论,预测未来收益与风险并做出投资决策,具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 开放式基金 股票投资组合 业绩
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按效用最优原则确定股票投资组合
4
作者 白若玉 《技术经济》 2001年第5期61-63,共3页
关键词 股票投资组合 效用最优原则 收益率 标准差 无差异曲线
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社保基金股票投资组合绩效归属研究 被引量：1
5
作者 许星剑 安实 郝文杰 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1012-1018,共7页
为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源,需要对其进行归属分析.针对全国社保基金股票投资组合的动态性,采用非条件性、全条件性方法进行证券选择能力和市场时机选择能力的测定,其中在条件性方法引入持股比例作为先决信息... 为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源,需要对其进行归属分析.针对全国社保基金股票投资组合的动态性,采用非条件性、全条件性方法进行证券选择能力和市场时机选择能力的测定,其中在条件性方法引入持股比例作为先决信息变量,并且,采用广义矩方法对方程进行估计以减轻利用离散数据估计连续时间模型给残差项的分布带来的影响.实证表明,采用条件性方法能够对非条件性方法的评估投资绩效进行良好的修正,无论在拟合程度还是参数的显著水平都有所提高,证明采用条件性方法有更好的解释能力. 展开更多
关键词 全国社保基金股票 股票投资组合 绩效归属
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如何巧用股票投资组合
6
《财会月刊》 北大核心 2014年第8期I0012-I0012,共1页
所谓“单一法”操作，指的是在交易下单时选择单一品种，采取一次性买入或卖出的操作方法。此法操作的最大好处在于，一旦选对了品种，收益往往十分可观。但如果选错了品种，损失也会非常巨大。
关键词 股票投资组合 巧用 操作方法 品种 一次性 单一 交易 损失
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集成深度强化学习在股票指数投资组合优化中的应用分析 被引量：1
7
作者 冀中 张文嘉 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第1期237-244,共8页
基于集成深度强化学习的投资组合选择是当前量化金融领域的关键技术之一。然而,目前采用上一窗口阶段最优指标决定下一阶段代理的集成滚动窗口方法存在一定的滞后性。为了有效应对这一不足,提出了双层嵌套集成深度强化学习方法。该方法... 基于集成深度强化学习的投资组合选择是当前量化金融领域的关键技术之一。然而,目前采用上一窗口阶段最优指标决定下一阶段代理的集成滚动窗口方法存在一定的滞后性。为了有效应对这一不足,提出了双层嵌套集成深度强化学习方法。该方法对三种代理(优势演员-评论员、深度确定性策略梯度和近端策略优化)进行两层嵌套模式,第一层集成通过最优化夏普比率进行阶段模型选择,第二层通过加权投票的方法集成三种深度强化学习算法,从单次训练中收集多个模型快照,在训练期间利用这些模型进行集成预测。分别对上证50投资指数和道琼斯指数及其包含的股票进行了投资组合研究,将持有指数被动策略和均值方差投资组合策略作为基线策略。实验采用了投资组合价值、年化回报率、年化波动率、最大回撤和夏普比率等指标作为对比指标。结果表明,所提出的集成方法在实用性和有效性上表现出较好的性能。 展开更多
关键词 股票投资组合 交易策略 深度强化学习 双层嵌套集成深度强化学习方法 集成学习
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基于LSTM和DDPG的股票交易决策算法
8
作者 何杉杉 周雅兰 郭宇阳 《南京大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2024年第6期940-953,共14页
随着人工智能应用的发展,在动荡多变的金融市场中帮助投资者获得可观收益的最优自动股票交易策略成为目前的研究热点.因此,提出了一种股票交易决策算法LSTM-DDPG (Long Short-Term Memory Network-Deep Deterministic Policy Gradient)... 随着人工智能应用的发展,在动荡多变的金融市场中帮助投资者获得可观收益的最优自动股票交易策略成为目前的研究热点.因此,提出了一种股票交易决策算法LSTM-DDPG (Long Short-Term Memory Network-Deep Deterministic Policy Gradient),将擅于捕捉时间序列特征的LSTM网络融入擅于处理高维空间数据的DDPG算法,并加入Dropout操作来减少过拟合.为了更好地把握市场的动态变化,引入了股票市场中六种经典技术指标来拓展LSTMDDPG的状态空间维度.同时,在LSTM-DDPG上使用累计收益和夏普比率两种奖励函数,为投资者提供多种投资方案.为了验证提出的算法的有效性,将该算法应用在单只股票和股票投资组合两种交易任务中,两种投资任务的数据集均包含了美国市场和中国市场的数据.实验结果表明,在两种投资任务的国内外市场中,所提出的算法在累计回报、夏普比率、卡玛比率等多个评价指标上均有良好表现. 展开更多
关键词 深度强化学习 交易决策 DDPG LSTM 夏普比率 单只股票交易 股票投资组合
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不可小看的动物“投资技巧”
9
《财会月刊》 北大核心 2013年第4期I0001-I0001,共1页
动物与投资，似乎风马牛不相及。以前常看到关于华尔街投资精英与大猩猩的故事，说的是投资专家精心选择的股票投资组合，收益率还比不上大猩猩玩飞镖随意选中的股票投资组合高。这个故事真实性姑且不论，入虽然是万物之灵，但可别小看... 动物与投资，似乎风马牛不相及。以前常看到关于华尔街投资精英与大猩猩的故事，说的是投资专家精心选择的股票投资组合，收益率还比不上大猩猩玩飞镖随意选中的股票投资组合高。这个故事真实性姑且不论，入虽然是万物之灵，但可别小看了动物，它们身上还真有我们可以学习的投资技巧哦。 展开更多
关键词 投资技巧 动物 股票投资组合 投资专家 大猩猩 华尔街 收益率 故事
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后危机时代主权财富基金面临的机遇、挑战及我国的对策 被引量：2
10
作者 王志华 《金融发展研究》 2010年第3期81-82,共2页
本轮金融危机的发生．使得众多主权财富基金的账面发生巨额亏损。据德意志银行测算，由于所持有的常规股票投资组合减值45％。主权财富基金管理的资产总额已从2008年年初的3．6万亿美元下跌至2009年6月初的3万亿美元左右，缩水20％。受... 本轮金融危机的发生．使得众多主权财富基金的账面发生巨额亏损。据德意志银行测算，由于所持有的常规股票投资组合减值45％。主权财富基金管理的资产总额已从2008年年初的3．6万亿美元下跌至2009年6月初的3万亿美元左右，缩水20％。受全球金融危机影响，主权财富基金发展出现明显变化。对国际资本流动和资产价格产生了重要影响。将促使全球资本市场格局发生重大改变。因此．有必要对新形势下主权财富基金面临的机遇与挑战进行梳理归纳，并据此思考相应对策。 展开更多
关键词 主权财富基金 后危机时代 全球金融危机 国际资本流动 股票投资组合 德意志银行 2009年 2008年
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