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基于混沌理论在股票预测中的应用被引量：1: 1; 作者戴天虹袁博《森林工程》 2012年第1期77-80,共4页; 中国股票市场是一个具有分形维结构的混沌系统。分析中国股票市场的关联维数为非整数和最大Lyapounv指数大于零,以此作为充要条件判断股票市场是混沌系统。采用互信息法求取延迟时间τ,CAO方法求嵌入维数m,以此为基础对中国股票市场进... 展开更多; 关键词重构相空间关联维数最大Lyapunov指数股票市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币汇率形成机制改革后的股价和汇率相关性研究被引量：38: 2; 作者郭彦峰黄登仕魏宇《管理学报》 CSSCI 2008年第1期49-53,共5页; 通过协整检定、向量误差修正模型和VEC格兰杰因果检定，使用2005年7月22日～2007年4月27目的日交易数据，实证考察了人民币汇率形成机制改革之后，人民币兑美元汇率与我国国内股价之间的关系。结果发现，人民币兑美元汇率与上证综合指... 展开更多; 关键词股票市场指数汇率协整向量误差修正模型 VEC格兰杰因果关系; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国企业债券信用利差的宏观影响因素分析被引量：16: 3; 作者赵银寅田存志《商业时代》北大核心 2010年第34期64-66,共3页; 随着我国企业债券市场的迅速发展,企业债券定价日渐成为人们普遍关注的问题。企业债券利差消除了利率期限结构的影响,因此研究企业债券定价影响因素时,企业债券利差比企业债券价格更为直接。文章首先以全部企业债券的信用利差作为被解... 展开更多; 关键词信用利差短期利率长期利率股票市场指数回报率企业债券期限; 在线阅读下载PDF 职称材料

利用连续渗流理论构造股市指标波动模型及其讨论(英文) 被引量：2: 4; 作者王宁王军董广华《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期65-71,共7页; 本文引用连续渗流理论构造了股票市场指数波动模型,得到其特征函数收敛于Levy过程这一结论.并且在模型中也体现出了市场波动的"宽尾"现象.; 关键词连续渗流 LEVY过程股票市场指数 “宽尾”现象; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于混沌理论在股票预测中的应用被引量：1: 1; 作者戴天虹袁博; 机构东北林业大学机电工程学院; 出处《森林工程》 2012年第1期77-80,共4页; 基金黑龙江省自然基金(F200920) 黑龙江省自然科学基金项目(C2004-03); 文摘中国股票市场是一个具有分形维结构的混沌系统。分析中国股票市场的关联维数为非整数和最大Lyapounv指数大于零,以此作为充要条件判断股票市场是混沌系统。采用互信息法求取延迟时间τ,CAO方法求嵌入维数m,以此为基础对中国股票市场进行相空间重构,并对其建立基于最大Lyapunov指数混沌预测模型。; 关键词重构相空间关联维数最大Lyapunov指数股票市场; Keywords phase space reconstruction correlation dimension maximum Lyapounv index stock market; 分类号 S7-05 [农业科学—林学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币汇率形成机制改革后的股价和汇率相关性研究被引量：38: 2; 作者郭彦峰黄登仕魏宇; 机构西南交通大学经济管理学院; 出处《管理学报》 CSSCI 2008年第1期49-53,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70501025); 文摘通过协整检定、向量误差修正模型和VEC格兰杰因果检定，使用2005年7月22日～2007年4月27目的日交易数据，实证考察了人民币汇率形成机制改革之后，人民币兑美元汇率与我国国内股价之间的关系。结果发现，人民币兑美元汇率与上证综合指数间存在协整关系，达到了长期均衡；股票价格和汇率间存在着由人民币兑美元汇率到上证综合指数单向的长期和短期因果关系，不存在由上证综合指数到人民币兑美元汇率长期的或者短期的因果关系，人民币兑美元汇率是上证综合指数变化长期的和短期的原因之一。; 关键词股票市场指数汇率协整向量误差修正模型 VEC格兰杰因果关系; Keywords share market index exchange rate cointegration vector error correction model VEC Granger causality relationship; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国企业债券信用利差的宏观影响因素分析被引量：16: 3; 作者赵银寅田存志; 机构昆明理工大学经济研究中心; 出处《商业时代》北大核心 2010年第34期64-66,共3页; 文摘随着我国企业债券市场的迅速发展,企业债券定价日渐成为人们普遍关注的问题。企业债券利差消除了利率期限结构的影响,因此研究企业债券定价影响因素时,企业债券利差比企业债券价格更为直接。文章首先以全部企业债券的信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究它们之间的相关关系,并选择最优模型;其次,以企业债券期限作为条件将全部企业债券划分为短期企业债券、中期企业债券、长期企业债券,分别以其信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究其信用利差与各宏观影响因素间的相关关系并得出相关结论,认为只有改革我国对企业债券的高度行政化控制,同时取消利率管制,实现真正的利率市场化,真实的信用利差风险才能够表现出来。; 关键词信用利差短期利率长期利率股票市场指数回报率企业债券期限; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利用连续渗流理论构造股市指标波动模型及其讨论(英文) 被引量：2: 4; 作者王宁王军董广华; 机构天津财经大学信息科学与技术系北京交通大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期65-71,共7页; 基金 Supported in part by the Science Research and Developing Foundation of Tianjin University of Finance and Economics(Q0611); 文摘本文引用连续渗流理论构造了股票市场指数波动模型,得到其特征函数收敛于Levy过程这一结论.并且在模型中也体现出了市场波动的"宽尾"现象.; 关键词连续渗流 LEVY过程股票市场指数 “宽尾”现象; Keywords Continuum percolation Levy process Stock market index Fat-tail phenomenon; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料