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基于投资者情绪的AH股条件资产定价研究
被引量：
3
1
作者
孟卫东
张梦雨
陆静
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2016年第2期80-89,共10页
文章采用主成分分析法分别构造AH股市场综合情绪指数,再运用条件贝塔参数随着投资者情绪和公司特征值变化的两阶段条件资产定价模型进行实证分析,结果表明:加入投资者情绪的条件定价模型,AH股定价的规模效应变得不显著,A股定价的B/M效...
文章采用主成分分析法分别构造AH股市场综合情绪指数,再运用条件贝塔参数随着投资者情绪和公司特征值变化的两阶段条件资产定价模型进行实证分析,结果表明:加入投资者情绪的条件定价模型,AH股定价的规模效应变得不显著,A股定价的B/M效应显著性明显下降,因此投资者情绪可以帮助定价模型捕捉股票定价异象,但A股定价受投资者情绪影响程度强于H股,不同市场的投资者情绪对资产定价影响程度差异是导致AH股双重上市公司同股不同价的原因之一。
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关键词
投资者情绪
AH股价差
股票定价异象
条件资产
定价
模型
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题名
基于投资者情绪的AH股条件资产定价研究
被引量：
3
1
作者
孟卫东
张梦雨
陆静
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2016年第2期80-89,共10页
基金
国家自然科学基金项目(71373296
71232004)
文摘
文章采用主成分分析法分别构造AH股市场综合情绪指数,再运用条件贝塔参数随着投资者情绪和公司特征值变化的两阶段条件资产定价模型进行实证分析,结果表明:加入投资者情绪的条件定价模型,AH股定价的规模效应变得不显著,A股定价的B/M效应显著性明显下降,因此投资者情绪可以帮助定价模型捕捉股票定价异象,但A股定价受投资者情绪影响程度强于H股,不同市场的投资者情绪对资产定价影响程度差异是导致AH股双重上市公司同股不同价的原因之一。
关键词
投资者情绪
AH股价差
股票定价异象
条件资产
定价
模型
Keywords
investor sentiment
price difference of A and H-share
asset-pricing anomalies
conditional assetpricing model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于投资者情绪的AH股条件资产定价研究
孟卫东
张梦雨
陆静
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2016
3
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