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基于HP滤波和GARCH模型的股票价格趋势预测
被引量：
14
1
作者
杨建辉
张然欣
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第5期84-87,共4页
在股票市场中人们最关心的就是股票价格的变化,对股票价格趋势的预测直接影响到投资者的投资决策,关系到投资者的切身经济利益,因而对预测的准确性要求较高。为了更精确的预测股票价格趋势,提供更为合理的股票投资意见。文章尝试将HP滤...
在股票市场中人们最关心的就是股票价格的变化,对股票价格趋势的预测直接影响到投资者的投资决策,关系到投资者的切身经济利益,因而对预测的准确性要求较高。为了更精确的预测股票价格趋势,提供更为合理的股票投资意见。文章尝试将HP滤波法应用到股票价格趋势的预测中,通过HP滤波法将股票价格分解为不同的数据,然后通过高阶自回归和GARCH模型分别对分解出来的数据进行拟合和预测。并通过对上证指数的预测后,发现该模型具有较好的预报效果,可为金融产品的趋势研究提供帮助。
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关键词
HP滤波
GARCH模型
股票价格趋势预测
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题名
基于HP滤波和GARCH模型的股票价格趋势预测
被引量：
14
1
作者
杨建辉
张然欣
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第5期84-87,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71073056)
文摘
在股票市场中人们最关心的就是股票价格的变化,对股票价格趋势的预测直接影响到投资者的投资决策,关系到投资者的切身经济利益,因而对预测的准确性要求较高。为了更精确的预测股票价格趋势,提供更为合理的股票投资意见。文章尝试将HP滤波法应用到股票价格趋势的预测中,通过HP滤波法将股票价格分解为不同的数据,然后通过高阶自回归和GARCH模型分别对分解出来的数据进行拟合和预测。并通过对上证指数的预测后,发现该模型具有较好的预报效果,可为金融产品的趋势研究提供帮助。
关键词
HP滤波
GARCH模型
股票价格趋势预测
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于HP滤波和GARCH模型的股票价格趋势预测
杨建辉
张然欣
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
14
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