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会计盈余、盈余质量对股票回报的影响——利用股票价格调整模型对股价进行修正
被引量：
4
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作者
赵息
熊耀鹏
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2016年第5期112-118,共7页
以2007—2012年沪深两市的A股上市公司为研究对象,利用Amihud和Mendelson具有白噪声过程的股票价格调整模型对股票价格进行修正,然后计算出股票的市场超额收益率,并利用Jones模型计算操纵性应计数字以衡量公司的盈余质量,从而研究会计...
以2007—2012年沪深两市的A股上市公司为研究对象,利用Amihud和Mendelson具有白噪声过程的股票价格调整模型对股票价格进行修正,然后计算出股票的市场超额收益率,并利用Jones模型计算操纵性应计数字以衡量公司的盈余质量,从而研究会计盈余和盈余质量对股票回报的影响。结果发现:会计盈余水平越高,其股票回报就越高;公司盈余质量越高,其股票回报就越高;与盈利的公司相比,亏损公司中盈余质量对股票回报的正向影响更加显著。
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关键词
股票
回报
会计盈余
盈余质量
股票价格调整
模型
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职称材料
市场微观结构、行为金融与股票价格调整:一个理论框架
被引量：
2
2
作者
周隆斌
余颖
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
2005年第2期261-267,共7页
从信息与价格之间的动态关系看,股票价格调整过程的本质是投资者更新信息、修正信念的过程。在投资者心理因素内生化考虑的层面上,市场微观结构理论和行为金融理论共同刻画了这一过程。市场微观结构理论基于结构性摩擦研究了交易制度对...
从信息与价格之间的动态关系看,股票价格调整过程的本质是投资者更新信息、修正信念的过程。在投资者心理因素内生化考虑的层面上,市场微观结构理论和行为金融理论共同刻画了这一过程。市场微观结构理论基于结构性摩擦研究了交易制度对该过程的作用机理;行为金融理论基于认知偏差研究了投资者心理对该过程的作用机理。投资者认知偏差将通过信息更新和信念修正环节影响价格调整过程,并最终进入到股票价格之中。这是投资者心理在金融市场作用机理的关键所在,也是市场微观结构理论和行为金融理论有机联系的逻辑所在。
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关键词
股票价格调整
市场微观结构
行为金融
理论框架
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职称材料
题名
会计盈余、盈余质量对股票回报的影响——利用股票价格调整模型对股价进行修正
被引量：
4
1
作者
赵息
熊耀鹏
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2016年第5期112-118,共7页
基金
教育部人文社会科学研究基金资助项目(11YJA630208)
文摘
以2007—2012年沪深两市的A股上市公司为研究对象,利用Amihud和Mendelson具有白噪声过程的股票价格调整模型对股票价格进行修正,然后计算出股票的市场超额收益率,并利用Jones模型计算操纵性应计数字以衡量公司的盈余质量,从而研究会计盈余和盈余质量对股票回报的影响。结果发现:会计盈余水平越高,其股票回报就越高;公司盈余质量越高,其股票回报就越高;与盈利的公司相比,亏损公司中盈余质量对股票回报的正向影响更加显著。
关键词
股票
回报
会计盈余
盈余质量
股票价格调整
模型
Keywords
stock return
accounting earning
earnings quality
stock price adjustment model
分类号
O22 [理学—运筹学与控制论]
F275.2 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
市场微观结构、行为金融与股票价格调整:一个理论框架
被引量：
2
2
作者
周隆斌
余颖
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
2005年第2期261-267,共7页
文摘
从信息与价格之间的动态关系看,股票价格调整过程的本质是投资者更新信息、修正信念的过程。在投资者心理因素内生化考虑的层面上,市场微观结构理论和行为金融理论共同刻画了这一过程。市场微观结构理论基于结构性摩擦研究了交易制度对该过程的作用机理;行为金融理论基于认知偏差研究了投资者心理对该过程的作用机理。投资者认知偏差将通过信息更新和信念修正环节影响价格调整过程,并最终进入到股票价格之中。这是投资者心理在金融市场作用机理的关键所在,也是市场微观结构理论和行为金融理论有机联系的逻辑所在。
关键词
股票价格调整
市场微观结构
行为金融
理论框架
Keywords
stock price adjustment process
market microstructure
behavior finance
theoretical framework
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
会计盈余、盈余质量对股票回报的影响——利用股票价格调整模型对股价进行修正
赵息
熊耀鹏
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2016
4
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职称材料
2
市场微观结构、行为金融与股票价格调整:一个理论框架
周隆斌
余颖
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
2005
2
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职称材料
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参考文献
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