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题名金融市场价格波动模型的建立以及走势预测
被引量：1
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作者
高艳英
吕娜
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机构
廊坊职业技术学院
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出处
《商业时代》
北大核心
2013年第17期82-83,共2页
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文摘
众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的金融投资银行相继倒闭,直接影响到了当年股市的行情。这是因为一旦建立的模型与真实数据之间存在较大的偏差,对价格的预测也会存在很大的失误,最终会导致投资者蒙受巨大的损失甚至血本无归。本文的目的就在于对国外伦敦金融市场FTSE100历史数据进行高频时间序列的特征分析,并在其历史数据的基础上建立相应的ARI MA模型,根据此模型进行样本外预测。除此之外,还会对沪深300价格指数的波动性进行深入的研究,建立相对应的ARIMA-GARCH模型。运用ARIMA-GARCH模型对股票价格的波动性进行预测。
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关键词
ARIMA模型
高频时间序列
ARIMA—GARCH
模型
股票价格的波动性
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名IPO融资投向变更与股价波动
被引量：1
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作者
陈其安
胡本刚
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机构
重庆大学经济与工商管理学院
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出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2010年第8期22-26,共5页
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基金
国家社会科学基金项目
项目编号:08XJY032
+1 种基金
中国博士后基金项目
项目编号:20070420720
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文摘
上市公司变更IPO融资投向可能对中国股票市场发生重要影响,此种情况已受到了我国相关监管部门及学术界的广泛关注。为此,系统研究上市公司IPO融资投向变更对中国股票价格波动性影响,旨在加强中国股票市场风险管理和控制,进而保障中国股票市场健康、稳定、持续发展。
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关键词
IPO融资投向变更
股票价格波动性
中国上市公司
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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