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会计盈余、盈余质量对股票回报的影响——利用股票价格调整模型对股价进行修正被引量：4: 1; 作者赵息熊耀鹏《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2016年第5期112-118,共7页; 以2007—2012年沪深两市的A股上市公司为研究对象,利用Amihud和Mendelson具有白噪声过程的股票价格调整模型对股票价格进行修正,然后计算出股票的市场超额收益率,并利用Jones模型计算操纵性应计数字以衡量公司的盈余质量,从而研究会计... 展开更多; 关键词股票回报会计盈余盈余质量股票价格调整模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

小波包与神经网络相结合的股票价格预测模型被引量：2: 2; 作者常松何建敏《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期90-95,共6页; 小波包较之于小波可以更为灵活地提取分散在不同尺度上的信号特征 ,结合神经网络也就可获得更好的预测精度 .本文按此方式建立了一种混合杂交模型用于股票市场价格波动预测 ,并为获得最优预测精度 ,本文利用遗传算法进行小波包最优分解... 展开更多; 关键词小波包神经网络遗传算法股票市场预测精度股票价格预测模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动与二元市场模型: 3; 作者陈耀辉《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期86-91,共6页; 证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。; 关键词分数布朗运动随机游动股票价格模型二元市场模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性被引量：1: 4; 作者孙志强《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第4期409-418,共10页; 本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了... 展开更多; 关键词随机微分方程解定价问题 BSDE 股票价格模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名会计盈余、盈余质量对股票回报的影响——利用股票价格调整模型对股价进行修正被引量：4: 1; 作者赵息熊耀鹏; 机构天津大学管理与经济学部; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2016年第5期112-118,共7页; 基金教育部人文社会科学研究基金资助项目(11YJA630208); 文摘以2007—2012年沪深两市的A股上市公司为研究对象,利用Amihud和Mendelson具有白噪声过程的股票价格调整模型对股票价格进行修正,然后计算出股票的市场超额收益率,并利用Jones模型计算操纵性应计数字以衡量公司的盈余质量,从而研究会计盈余和盈余质量对股票回报的影响。结果发现:会计盈余水平越高,其股票回报就越高;公司盈余质量越高,其股票回报就越高;与盈利的公司相比,亏损公司中盈余质量对股票回报的正向影响更加显著。; 关键词股票回报会计盈余盈余质量股票价格调整模型; Keywords stock return accounting earning earnings quality stock price adjustment model; 分类号 O22 [理学—运筹学与控制论] F275.2 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小波包与神经网络相结合的股票价格预测模型被引量：2: 2; 作者常松何建敏; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期90-95,共6页; 文摘小波包较之于小波可以更为灵活地提取分散在不同尺度上的信号特征 ,结合神经网络也就可获得更好的预测精度 .本文按此方式建立了一种混合杂交模型用于股票市场价格波动预测 ,并为获得最优预测精度 ,本文利用遗传算法进行小波包最优分解选择和神经网络参数选择 .通过对上证综指的实证研究 ,表明这种混合杂交模型的性能优于同类神经网络模型和基于小波分解的神经网络模型 .; 关键词小波包神经网络遗传算法股票市场预测精度股票价格预测模型; Keywords wavelet packet neural network genetic algorithms stock market forecast; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数布朗运动与二元市场模型: 3; 作者陈耀辉; 机构华中科技大学数学系; 出处《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期86-91,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70071012) 湖北省教育厅科学研究基金资助项目(2002A04004); 文摘证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。; 关键词分数布朗运动随机游动股票价格模型二元市场模型; Keywords fractional brownian motion random walk stock price model binary market model; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性被引量：1: 4; 作者孙志强; 机构复区大学管理学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第4期409-418,共10页; 文摘本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了一个关于未定权益的定价公式．; 关键词随机微分方程解定价问题 BSDE 股票价格模型; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	会计盈余、盈余质量对股票回报的影响——利用股票价格调整模型对股价进行修正	赵息熊耀鹏	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2016	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	小波包与神经网络相结合的股票价格预测模型	常松何建敏	《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2001	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	分数布朗运动与二元市场模型	陈耀辉	《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性	孙志强	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	1998	1	在线阅读下载PDF 职称材料