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行业股票价格指数波动特征的实证研究 被引量：17
1
作者 劳兰珺 邵玉敏 《南开管理评论》 CSSCI 2005年第5期4-8,共5页
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行... 行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特征,与国际上的相关研究成果具有可比性,对资产在行业间的配置等投资策略问题的研究有参考价值。 展开更多
关键词 波动性 行业分析 行业股票价格指数 Kendall协同系数检验 排序 股票 股票价格指数 行业风险 实证研究 波动特征
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基于支持向量机股票价格指数建模及预测 被引量：12
2
作者 刘道文 樊明智 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第2期76-78,共3页
为提高预测精度,采用基于支持向量机理论的预测方法对股票价格指数进行预测。文章在分析支持向量机预测基本原理基础上,以交叉验证法确定了最佳回归参数并以此建立了预测模型。对上海证券交易所的股票价格指数进行预测,研究结果表明基... 为提高预测精度,采用基于支持向量机理论的预测方法对股票价格指数进行预测。文章在分析支持向量机预测基本原理基础上,以交叉验证法确定了最佳回归参数并以此建立了预测模型。对上海证券交易所的股票价格指数进行预测,研究结果表明基于支持向量机预测法能较准确地反映股票价格指数的变化趋势且提高了预测精度,验证了此方法在股票价格指数预测中的可行性。 展开更多
关键词 股票价格指数 支持向量机 最佳参数 预测模型
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基于空间计量分析的全球股票价格指数宏观影响因素 被引量：3
3
作者 潘荣翠 张鑫 +1 位作者 韩跃红 尚朝秋 《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2012年第1期135-144,共10页
基于全球41个地区的2008—2010年数据,论文建立各地区股票指数与经济增长、通货膨胀、货币供应量、利率水平、汇率、国际储备、贸易总额之间的空间计量经济模型,从全球视角对影响股票价格指数的宏观影响因素进行了实证分析。研究发现,... 基于全球41个地区的2008—2010年数据,论文建立各地区股票指数与经济增长、通货膨胀、货币供应量、利率水平、汇率、国际储备、贸易总额之间的空间计量经济模型,从全球视角对影响股票价格指数的宏观影响因素进行了实证分析。研究发现,股票指数具有显著空间集聚作用,与制度空间因素具有显著相关关系等结论。 展开更多
关键词 空间计量经济学模型 股票价格指数 宏观因素
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中国股票价格指数关联性的VAR分析 被引量：11
4
作者 杨莉 吴虹生 《贵州财经学院学报》 2004年第4期16-19,共4页
A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存... A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存在着短期相关关系,而长期均衡关系并不显著。由此,可以认为在短期内A股市场对B股市场具有指导作用。 展开更多
关键词 中国 股票价格指数 关联性 VAR GRANGER因果检验 向量自回归模型
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中国股票市场的发展呼唤股票价格指数期货的出台 被引量：2
5
作者 朱珣 徐洪 《西南金融》 2002年第1期60-62,共3页
我国股票市场在过去一二十年中得到了长足的发展 ,但风险释放机制一直没有得到落实。本文拟就股指期货———这一西方国家主要的市场风险释放途径在我国发展的必然性和可能性进行分析 ,寻找消除我国股票市场剧烈震动的有效途径。以此说... 我国股票市场在过去一二十年中得到了长足的发展 ,但风险释放机制一直没有得到落实。本文拟就股指期货———这一西方国家主要的市场风险释放途径在我国发展的必然性和可能性进行分析 ,寻找消除我国股票市场剧烈震动的有效途径。以此说明要进一步稳健地发展我国股票市场 ,落实风险释放机制 ,尤其是发展股指期货已是当务之急。 展开更多
关键词 中国 发展 股票市场 风险释放 股指期货 股票价格指数期货
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我国证券市场股票价格指数缺陷分析 被引量：2
6
作者 裘雨明 《商业研究》 北大核心 2003年第19期74-75,共2页
同世界上没有完美的股市一样,完美的股票价格指数也是不存在的。综合指数的缺陷在于缺乏内部结构的稳定性和指数的可比性;综合指数不能反映现实流通市场股价的综合变动情况。为完善股价指数,在指数的发布上,应以成份指数为主、综合指数... 同世界上没有完美的股市一样,完美的股票价格指数也是不存在的。综合指数的缺陷在于缺乏内部结构的稳定性和指数的可比性;综合指数不能反映现实流通市场股价的综合变动情况。为完善股价指数,在指数的发布上,应以成份指数为主、综合指数为辅。 展开更多
关键词 中国 证券市场 股票价格指数 成份指数 综合指数
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股票价格指数期货开设的现实分析 被引量：1
7
作者 权丽平 《现代经济探讨》 2000年第4期40-42,共3页
关键词 股票价格指数期货 期货市场 现实分析 中国
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谈我国股票价格指数的推出时机
8
作者 李延敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第2期97-98,共2页
关键词 股票价格指数期货 中国 股票市场 系统性风险 投资策略 期货市场 现货市场
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关于完善我国证券市场统一股票价格指数的探讨
9
作者 郝军 《商业时代》 北大核心 2009年第30期67-68,86,共3页
我国证券市场经过十几年的发展,股票价格指数不断推陈出新,已多达数十种,其中包括综合指数、成分股指数,还有行业指数等,但是,这些指数只是分别从不同方面反映了沪深两个市场,不能从整体上反映我国的证券市场运行情况。本文在分析我国... 我国证券市场经过十几年的发展,股票价格指数不断推陈出新,已多达数十种,其中包括综合指数、成分股指数,还有行业指数等,但是,这些指数只是分别从不同方面反映了沪深两个市场,不能从整体上反映我国的证券市场运行情况。本文在分析我国证券市场股票价格指数发展状况的基础上,阐述了推出统一股票价格指数的意义,并结合国际市场的成功经验,探讨了如何完善我国证券市场统一股票价格指数。 展开更多
关键词 证券市场 统一股票价格指数 沪深300 道琼斯指数
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股票价格指数表述质疑
10
作者 李娟 《河北财经学院学报》 1995年第4期71-79,共2页
股票价格指数,是描述和反映整个股票市场的价格水平变动情况的相对数指标.随着证券市场的发展,“股票价格指数”概念的应用已十分普遍.然而,据笔者所知,许多货币银行,证券投资类书籍,均没有对“股票价格指数”这一概念作十分详尽的表述... 股票价格指数,是描述和反映整个股票市场的价格水平变动情况的相对数指标.随着证券市场的发展,“股票价格指数”概念的应用已十分普遍.然而,据笔者所知,许多货币银行,证券投资类书籍,均没有对“股票价格指数”这一概念作十分详尽的表述与介绍.许多书中虽涉及到这一问题,但不够详尽,更令人难以接受的是,各书说法不一,使人难以形成完整清晰的认识.因此迫切需要对这一问题有一科学规范的表述,以澄清理论界的不同认识.笔者在此不揣浅陋,提出几点疑问,求教于货币银行界各位同仁.疑问一,股投价格指数是否包括股价平均数和股价指数两种?或者说,股票价格平均数是不是指数?有的书中写道:“股票价格指数包括股价指数和股价平均数.”(见《货币银行学原理》龙玮娟、郑道平主编,中国金融出版社,1992年版)股价平均数是以算术平均法、加权平均法、几何平均法等方式计算出来的绝对数数值,而指数是指某一社会现象的报告期数值对基期数值之比,是相对数指标,显然,股价平均数不是指数.上书的后面写道:“然后以基期价格平均数为100,计算各个时期的股票价格指数.” 展开更多
关键词 股票价格指数 股价指数 加权平均法 算术平均法 报告期 股票市场 交易量 算术平均数 编制方法 货币银行学
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我国沪市股票价格波动非对称性分析 被引量：7
11
作者 雷钧 《金融发展研究》 2008年第3期61-64,共4页
在资本市场中,好消息和坏消息对资产价格的冲击往往是不对称的,好消息对资产价格的冲击没有坏消息对资产价格冲击的程度大。本文将通过运用非对称的TARCH及EGARCH模型,对我国沪市股票价格的非对称效应作出实证分析,分析造成这一现象的... 在资本市场中,好消息和坏消息对资产价格的冲击往往是不对称的,好消息对资产价格的冲击没有坏消息对资产价格冲击的程度大。本文将通过运用非对称的TARCH及EGARCH模型,对我国沪市股票价格的非对称效应作出实证分析,分析造成这一现象的原因并提出相关政策建议。 展开更多
关键词 非对称效应 股票价格指数 TARCH EGARCH
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我国股票市场指数与国际股票市场主要指数的联动性研究——基于协整分析 被引量：6
12
作者 秦伟广 杨瑞成 《技术经济》 2010年第11期103-109,共7页
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦... 本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。 展开更多
关键词 中国股票市场 国际股票市场 股票价格指数 协整检验 联动性
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我国开设股票指数期货交易问题研究 被引量：1
13
作者 刘炜 温英杰 《财会月刊（合订本）》 北大核心 2004年第12B期33-34,共2页
关键词 股指期货交易 股票指数期货交易 中国 股票投资者 期货品种 股票价格指数 股价指数 开设 适时 改善
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论股票指数期货
14
作者 金长宏 《技术经济》 2002年第9期54-55,共2页
关键词 股票市场 股票价格指数 股票指数期货 交易规则
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股票的指数和新发展
15
作者 吴嘉年 《南方金融》 1986年第3期41-42,共2页
一般说来,证券市场所反映的经济情况往往走在前面,就是说经济情况有变化,证券市场往往先期活跃或者疲软,故证券市场是一个非常敏感的晴雨表。投资者在进行证券交易,除要看清楚每天各种股票的价格升降和各企业的业绩外,还要考虑其他一些... 一般说来,证券市场所反映的经济情况往往走在前面,就是说经济情况有变化,证券市场往往先期活跃或者疲软,故证券市场是一个非常敏感的晴雨表。投资者在进行证券交易,除要看清楚每天各种股票的价格升降和各企业的业绩外,还要考虑其他一些问题,如银根、利率等等。如果要预测股市的变化,方法也不少,但是每天看股市交易的指数,也是一般从事股票交易的人所关心的。因此,各国的证券交易都有股票交易指数发表。如美国的道琼斯指数。 展开更多
关键词 证券市场 股票市场 道琼斯指数 指数和 证券交易所 股票指数期货交易 投资者 股票交易指数 经济情况 股票价格指数
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基于模式识别与贝叶斯决策的股票市场短期趋势预测模型
16
作者 王彩霞 王荣全 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第24期154-158,共5页
文章基于1990—2022年上证综合指数收盘价数据,运用模式识别、模式匹配和贝叶斯决策对我国股票市场短期趋势进行研究。结果表明:随着社会的发展,股票市场对相似影响因素的响应时间缩短。在对我国股票市场进行模式识别和模式匹配时,锁步... 文章基于1990—2022年上证综合指数收盘价数据,运用模式识别、模式匹配和贝叶斯决策对我国股票市场短期趋势进行研究。结果表明:随着社会的发展,股票市场对相似影响因素的响应时间缩短。在对我国股票市场进行模式识别和模式匹配时,锁步度量比弹性度量更灵活,效果更稳定。此外,时间窗的选择会影响趋势分析的准确性,时间窗过小模式中信息含量较少,时间窗过大模式中噪音较多,因此在模式识别和模式匹配时要设置合理的时间窗。最后,建立了基于模式识别和贝叶斯决策的股指短期趋势预测模型。该模型先综合考虑了所有高度相似历史模式的趋势,再结合当前模式的特征对未来股指趋势进行分析和预测,因此模型有很强的解释性,且实验结果比传统的模式识别预测模型有了显著提升。 展开更多
关键词 股票价格指数 模式匹配 模式识别 贝叶斯决策 趋势预测
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中国股票市场财富效应的实证研究 被引量：5
17
作者 夏新平 汪宜霞 余明桂 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2003年第5期126-128,共3页
分别以1992～2001年的年度数据和2000年4月至2002年5月的月度数据检验了我国股票市场的财富效应.研究结果表明,我国股票价格指数与消费支出呈较弱的正相关性,这说明我国股票市场在其发展的过程中也带来一定的财富效应,但股票市场的不完... 分别以1992～2001年的年度数据和2000年4月至2002年5月的月度数据检验了我国股票市场的财富效应.研究结果表明,我国股票价格指数与消费支出呈较弱的正相关性,这说明我国股票市场在其发展的过程中也带来一定的财富效应,但股票市场的不完善制约了财富效应的发挥. 展开更多
关键词 中国 股票市场 财富效应 股票价格指数 消费
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上海股票市场的标度特征 被引量：6
18
作者 苑莹 庄新田 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1177-1180,共4页
在分形理论的基础上，以上海股票市场为例，对1990年～2003年间上证综合指数的标度特征进行了实证研究．首先通过重标极差分析方法及V统计分析方法对上证综指的标度不变性进行了确认．其次，通过多重分形标度分析的方法进一步研究了上... 在分形理论的基础上，以上海股票市场为例，对1990年～2003年间上证综合指数的标度特征进行了实证研究．首先通过重标极差分析方法及V统计分析方法对上证综指的标度不变性进行了确认．其次，通过多重分形标度分析的方法进一步研究了上证综指时间序列的多重分形标度特征．实证结果表明，上海股票市场显示出不同时间标度上股票收益时间序列的持久性，而且表现出超过一年半时间的平均非周期性循环；另外，多重分形标度分析的方法不但能够确认标度不变性，而且能够说明金融时间序列中概率分布的标度变化，这对描述时间序列的变化规律具有现实意义． 展开更多
关键词 股票价格指数 标度不变性 R/S分析 HURST指数 V统计 多重分形
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机构投资者与股票市场稳定:以基金业为例 被引量：13
19
作者 王岗 《证券市场导报》 北大核心 2003年第9期59-62,共4页
回顾美国基金业及股票市场的历史,我们发现,美国的投资基金并不是自始就发挥了稳定市场的作用。
关键词 机构投资者 股票市场 基金业 中国 股票价格指数 证券投资基金 个人投资者 基金管理公司
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股票收益及风险的自回归估算模型 被引量：2
20
作者 戎刚 《预测》 CSSCI 北大核心 1995年第2期61-62,共2页
股票收益及风险的自回归估算模型戎刚（南开大学经济研究所３０００７１）ＡＡｒｍｏｎＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＧａｉｎｓａｎｄＲｉｓｋｏｆＳｔｏｃｋｓＲｏｎｇＧａｎｇＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔｈｅｓｉｍｐｌｅＡＲＭ（ａｕｔ... 股票收益及风险的自回归估算模型戎刚（南开大学经济研究所３０００７１）ＡＡｒｍｏｎＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＧａｉｎｓａｎｄＲｉｓｋｏｆＳｔｏｃｋｓＲｏｎｇＧａｎｇＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔｈｅｓｉｍｐｌｅＡＲＭ（ａｕｔｏ－ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅｍｅｄｅｌ... 展开更多
关键词 股票收益 股票风险 自回归模型 股票价格指数
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