沪市股票价格指数的GARCH模型 被引量：2

1

作者 杨柳 《数学理论与应用》 2009年第3期40-43,共4页

首先用OLS法对沪市股票价格指数建模,对统计量进行分析发现该模型的误差项具有条件异方差性,因此采用GARCH方法拟合并检验,结果表明GARCH(1,1)拟合的很好。

关键词 沪市股票价格指数 异方差性 GARCH

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基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型及对股票价格指数的预测 被引量：2

2

作者 娄磊 刘璐 +1 位作者 刘先俊 施三支 《长春理工大学学报（自然科学版）》 2021年第2期119-123,共5页

由于传统ARIMA模型只对数据线性部分有非常好的拟合效果,而LSTM模型对非线性数据有很好的拟合效果,基于误差补偿的思想,给出了基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型,并用此模型来对我国上证指数每日收盘价格进行预测,并将预测结果与单独使... 由于传统ARIMA模型只对数据线性部分有非常好的拟合效果,而LSTM模型对非线性数据有很好的拟合效果,基于误差补偿的思想,给出了基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型,并用此模型来对我国上证指数每日收盘价格进行预测,并将预测结果与单独使用ARIMA模型和LSTM模型的预测结果进行对比,结果表明使用ARIMA-LSTM混合模型可以有效地提高股指预测的精准度. 展开更多

关键词 股票价格指数 小波去噪 ARIMA-LSTM混合模型

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用spss对股票价格指数收益率相关性进行分析

3

作者 刘喜梅 《中国高新技术企业》 2013年第24期159-160,共2页

文章收集了4个主要股票市场的股票价格指数,利用spss软件和相关性分析,对股票价格指数收益率进行了相关分析。

关键词 股票价格指数 收益率 相关性 相关性分析

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上海股票市场的标度特征 被引量：6

4

作者 苑莹 庄新田 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1177-1180,共4页

在分形理论的基础上，以上海股票市场为例，对1990年～2003年间上证综合指数的标度特征进行了实证研究．首先通过重标极差分析方法及V统计分析方法对上证综指的标度不变性进行了确认．其次，通过多重分形标度分析的方法进一步研究了上... 在分形理论的基础上，以上海股票市场为例，对1990年～2003年间上证综合指数的标度特征进行了实证研究．首先通过重标极差分析方法及V统计分析方法对上证综指的标度不变性进行了确认．其次，通过多重分形标度分析的方法进一步研究了上证综指时间序列的多重分形标度特征．实证结果表明，上海股票市场显示出不同时间标度上股票收益时间序列的持久性，而且表现出超过一年半时间的平均非周期性循环；另外，多重分形标度分析的方法不但能够确认标度不变性，而且能够说明金融时间序列中概率分布的标度变化，这对描述时间序列的变化规律具有现实意义． 展开更多

关键词 股票价格指数 标度不变性 R/S分析 HURST指数 V统计 多重分形

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上证180指数流动性效应的实证研究 被引量：1

5

作者 陈启欢 杨朝军 《上海管理科学》 2005年第2期14-16,共3页

本文从实证的角度探讨了上证180指数创立事件对其成份股流动性的影响以及进一步改善的方法。上证180指数的成立事件一方面促进了成份股价差水平和交易信息对称程度的改善,另一方面又促使交易深度水平和交易活跃性的降低。这些流动性效... 本文从实证的角度探讨了上证180指数创立事件对其成份股流动性的影响以及进一步改善的方法。上证180指数的成立事件一方面促进了成份股价差水平和交易信息对称程度的改善,另一方面又促使交易深度水平和交易活跃性的降低。这些流动性效应是由于机构投资者对180成份股偏好所造成的:机构投资者增加了180成份股的需求同时减少了供给,就导致了交易深度和活跃性的降低;机构投资者作为相对知情交易者,它们的偏好增加了市场的需求竞争程度,从而降低了交易者之间的信息不对称程度以及改善了市场价差水平。根据国外的经验,ETF可以有效地增强市场交易深度,因此本文建议创立上证180指数ETF弥补180指数对深度方面的负面影响。 展开更多

关键词 上证180指数 流动性效应 实证研究 上海证券交易所 股票价格指数 投资偏好 证券市场

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金融时间序列中单位根的检验:在亚太地区主要股票市场中的应用(英文)

6

作者 陆智萍 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第4期435-443,共9页

本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson(1994)年提出的检验统计量的一种特殊形式对金融数据的单位根和不稳定性进行检验.结果证明,该地区股票价格长记忆行为各不相同但十分相似.

关键词 单位根检验 股票价格指数 长记忆 随机过程

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我国股价指数的统计编制 被引量：2

7

作者 陈锦旗 《浙江金融》 北大核心 2000年第6期33-34,共2页

关键词 中国 股票价格指数 统计 编制

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指数期货走红香港之谜

8

《新财经》 2005年第5期24-24,共1页

作为以股票价格指数为标的物的金融期货合约,股票指数期货(以下简称"股指期货")目前已成为一种投资者广泛运用的避险工具.

关键词 香港 股票指数期货 金融期货合约 股票价格指数 避险工具 股指期货 投资者 标的物

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第六讲关于股份制和股票的几个问题

9

作者 张匀月 《中国黄金珠宝》 1994年第6期41-43,共3页

第六讲关于股份制和股票的几个问题张匀月在计划经济体制下，企业经营过程中主要对象是实物。随着我国市场经济体制的建立和现代企业制度的推行，企业经营过程中将会遇到很多新的、非实物的对象。股份制经营中的股票便是其中之一。对股... 第六讲关于股份制和股票的几个问题张匀月在计划经济体制下，企业经营过程中主要对象是实物。随着我国市场经济体制的建立和现代企业制度的推行，企业经营过程中将会遇到很多新的、非实物的对象。股份制经营中的股票便是其中之一。对股份制和股票的全面认识对企业在经营过... 展开更多

关键词 股票价格指数 股票市场 股份制 无面额股票 价格变动 股份公司 普通股票 股票平均价格 资产分配权 不记名股票

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基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究 被引量：1

10

作者 刘庆斌 姜薇 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1246-1251,共6页

应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑... 应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整. 展开更多

关键词 行业股票价格指数 GARCH-EVT POT模型 风险值 行业风险

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’95港股:动荡依存 景气可期

11

作者 郭楚 《港澳经济》 北大核心 1995年第1期31-33,共3页

加息、基金流动、牛市过旺、地产降温……港股从12201.9点高峰阴跌至7500点左右徘徊不前,但“元气”尚无大伤,预期可重振雄心,再现辉煌。

关键词 1995年 香港 股票市场 股票价格指数 宏观调控 通货膨胀 证券投资基金

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关于当前我国推出股指期货的冷思考

12

作者 张学雷 《浙江金融》 北大核心 2007年第3期45-45,44,共2页

股票指数期货是指以股票价格指数为标的物的金融期货合约．自美国堪萨斯农产品期货交易所（KCTB）于1982年推m价值线指数期货以来，以其套期保值、价格发现和资产分配等独特的功能．受到投资者的青睐．风靡世界各地。据美国期货业协会（... 股票指数期货是指以股票价格指数为标的物的金融期货合约．自美国堪萨斯农产品期货交易所（KCTB）于1982年推m价值线指数期货以来，以其套期保值、价格发现和资产分配等独特的功能．受到投资者的青睐．风靡世界各地。据美国期货业协会（FIA）统计，截至2005年底．在29个国家和地区有32家交易所至少有一个以上股指期货品种在挂牌交易。在2005年全球期货合约39．61亿张的成交量中．股指期货稳居第二．占全球期货交易量的22．2％，仅次于利率期货（53．17％）。当前，我国正在积极着手股指期货的推出。并取得了实质性的进展。2006年10月30日．沪深300股指期货的仿真交易在中国金融期货交易所正式启动．这标志着我国首个金融期货品种——股指期货的推出开始进入倒计时． 展开更多

关键词 股指期货 农产品期货交易所 冷思考 金融期货合约 股票指数期货 股票价格指数 期货品种 期货业协会

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中国上市公司会计信息披露研究 被引量：5

13

作者 龚卫华 《浙江金融》 北大核心 2008年第2期41-42,共2页

近几年，各国上市公司信息披露方面的违法违规事件层出不穷，愈演愈烈。安然事件、世界通讯公司事件等给美围这个较为成熟的证券市场带来了巨大的信任危机，造成股票价格指数的深幅波动。同样，我国证券市场在发展中也存在许多信息违规... 近几年，各国上市公司信息披露方面的违法违规事件层出不穷，愈演愈烈。安然事件、世界通讯公司事件等给美围这个较为成熟的证券市场带来了巨大的信任危机，造成股票价格指数的深幅波动。同样，我国证券市场在发展中也存在许多信息违规披露问题，像银广厦事件、蓝田股份事件、郑日文事件，琼民源等造假事件的发生，也对我国证券市场投资者的信心造成巨大冲击，投资者损失惨重。 展开更多

关键词 会计信息披露 中国上市公司 上市公司信息披露 违规事件 市场投资者 证券市场 世界通讯公司 股票价格指数

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深市基金的理论价值

14

作者 严敏 《产经评论》 1996年第8期41-42,共2页

我国当前深沪两市的基金都是封闭型的,因此,其理论价格不能像开放型基金一样,用每基金单位净资产来衡量。今年4月,天骥、蓝天火幅飊升100％的行情,就是对市场这种错误认识的矫正。而且,封闭型基金的理论价格也不能等同于股票,不能参照... 我国当前深沪两市的基金都是封闭型的,因此,其理论价格不能像开放型基金一样,用每基金单位净资产来衡量。今年4月,天骥、蓝天火幅飊升100％的行情,就是对市场这种错误认识的矫正。而且,封闭型基金的理论价格也不能等同于股票,不能参照股票价格标准——把未来各年的股利收益。 展开更多

关键词 理论价格 封闭型基金 银行利率 开放型基金 证券投资组合 基金理论 股票价格指数 净资产 股利收益 净收益

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对深圳股市的研究

15

作者 蔡木生 蔡远强 《港澳经济》 北大核心 1995年第8期40-45,共6页

在资本主义国家，股价长期下跌与其经济严重的危机有关。我们国家社会安定，政局稳定，经济高速增长，怎么会产生深圳股市长期低迷、指数狂泻这样的情况呢?问题出在哪里?很值得反思。就这个问题，笔者提出一些粗浅的看法，供参考。

关键词 深圳市 股票市场 上市公司 股票价格指数 投资结构 证券监管 市盈率 投机活动

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涨跌停板制度的现状与作用研究

16

作者 李辉 《港澳经济》 北大核心 1995年第7期40-43,共4页

在现代经济生活中，某些突发性事件的发生，如农作物遭受自然灾害、战争、重大政治事件、重大经济政策的调整等，都可能导致证券和期货市场价格的暴涨暴跌，从而对市场参与者和市场本身产生巨大的冲击。因此，世界上许多国家和地区都在... 在现代经济生活中，某些突发性事件的发生，如农作物遭受自然灾害、战争、重大政治事件、重大经济政策的调整等，都可能导致证券和期货市场价格的暴涨暴跌，从而对市场参与者和市场本身产生巨大的冲击。因此，世界上许多国家和地区都在积极探索防止证券和期货市场上价格剧烈波动的措施。 展开更多

关键词 涨跌停板制度 证券市场 中国 期货市场 价格风险 股票价格指数 风险防范 金融衍生工具

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我国股市持续下跌原因分析及政策建议

17

作者 余述胜 《武汉金融》 北大核心 2003年第12期42-44,共3页

本文针对沪深股市2年多的持续下跌现象,从上市公司融资、投资和分配多角度进行了原因分析,并就阻止中国股市边缘化提出相应的政策建议。

关键词 股票市场 中国 证券市场 流通市值 股票价格指数 上市公司 股息率

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我独钟情裘千丈

18

作者 熊原 《新经济》 北大核心 2004年第4期104-105,共2页

我永远都不相信天底下有只涨不跌的市场,对于任何一种商品,尤其是房地产。就像我永远都会把裘千丈大师的一些言行反复回味,就像我总能从中领略到后现代主义的幽默,就像我相信像水一样流动在身边的时间会还原所有事物的真实。

关键词 房地产市场 北京 房价 房地产投资 股票市场 股票价格指数 市场行情

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百联股份需要创新

19

《股市动态分析》 2008年第14期22-22,共1页

本栏目在去年的七月份有一篇《光荣与伟大的梦想》谈到百联股份(600631),后来新兰德在今年推出《新兰德30指数成份股》中就有百联股份。本栏目推荐的时候是18元,最高涨到26元多,而截止4月2日,百联股份股价最低探至12.18元。

关键词 股份 创新手段 栏目 成份股 总股本 上证指数 国有企业 经营模式 股票价格指数 净资产

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猴年的绩优股会有翻身日

20

作者 胡兰贵 《金融经济》 2004年第2期36-37,共2页

在价值投资的引导下,中国股市在过去的一年里进行了一次结构性大调整,虽然指数有所上涨,但平均股价大幅下跌,流通市值缩水,中小投资者亏损面扩大.

关键词 2004年 绩优股 股票市场 中国 价值投资 蓝筹股 上市公司 每股收益 股票价格指数

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