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基金股票仓位与A股市场走势相关性研究
被引量：
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作者
杨高宇
《南京审计学院学报》
2012年第1期38-44,共7页
在划分股市牛熊周期的基础上,采用VECM模型和VAR方法对基金股票仓位变动与股票市场走势之间关系进行研究,结果表明基金股票仓位与股票市场收益率二者之间的关系存在着显著性和非稳定性,即基金作为主要机构投资者对股票市场的走势具有重...
在划分股市牛熊周期的基础上,采用VECM模型和VAR方法对基金股票仓位变动与股票市场走势之间关系进行研究,结果表明基金股票仓位与股票市场收益率二者之间的关系存在着显著性和非稳定性,即基金作为主要机构投资者对股票市场的走势具有重要影响作用,而在股市的各个不同阶段,基金持仓比例的波动与A股指数收益率二者之间的关系各不相同。
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关键词
基金公司
股票仓位
A股市场走势
牛市
熊市
上证指数
羊群行为
反馈交易行为
行为金融
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题名
基金股票仓位与A股市场走势相关性研究
被引量：
2
1
作者
杨高宇
机构
国信证券股份有限公司博士后工作站
出处
《南京审计学院学报》
2012年第1期38-44,共7页
基金
中国证券业协会2010年度科研课题重点项目
文摘
在划分股市牛熊周期的基础上,采用VECM模型和VAR方法对基金股票仓位变动与股票市场走势之间关系进行研究,结果表明基金股票仓位与股票市场收益率二者之间的关系存在着显著性和非稳定性,即基金作为主要机构投资者对股票市场的走势具有重要影响作用,而在股市的各个不同阶段,基金持仓比例的波动与A股指数收益率二者之间的关系各不相同。
关键词
基金公司
股票仓位
A股市场走势
牛市
熊市
上证指数
羊群行为
反馈交易行为
行为金融
Keywords
fund management company
shares positions
A-share market trends
the bull market
the bear market
shanghai composite index
herd behavior
feedback trading
behavior finance
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基金股票仓位与A股市场走势相关性研究
杨高宇
《南京审计学院学报》
2012
2
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