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基于分段线性表示和高斯过程分类的股票转折点概率预测
被引量：
11
1
作者
李丰
高峰
寇鹏
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2015年第8期2397-2403,共7页
针对股票交易过程中价格转折点的预测问题,提出了一种基于分段线性表示(PLR)与高斯过程分类(GPC)相结合的股票价格转折点预测算法PLR-GPC。该算法通过PLR提取股票历史价格序列的转折点,对转折点进行分类标记,建立基于GPC的股票价格转折...
针对股票交易过程中价格转折点的预测问题,提出了一种基于分段线性表示(PLR)与高斯过程分类(GPC)相结合的股票价格转折点预测算法PLR-GPC。该算法通过PLR提取股票历史价格序列的转折点,对转折点进行分类标记,建立基于GPC的股票价格转折点预测模型,以上述股票历史价格序列对模型进行训练,最终由预测模型对股票价格转折点进行预测,并对预测结果进行概率解释。将PLR-GPC与基于BP神经网络(BPN)的PLR-BPN算法、基于加权支持向量机支持向量机(WSVM)的PLR-WSVM算法进行实验对比:PLR-GPC在预测准确率上高于PLRBPN与PLR-WSVM;在投资收益率上高于PLR-BPN,与PLR-WSVM持平。实验结果表明PLR-GPC在股票价格转折点的预测上是有效的,并且可以应用在实际股票投资交易中。
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关键词
分段线性表示
高斯过程分类
股票交易信号
概率预测
投资策略
风险偏好
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职称材料
题名
基于分段线性表示和高斯过程分类的股票转折点概率预测
被引量：
11
1
作者
李丰
高峰
寇鹏
机构
西安交通大学系统工程研究所
西安交通大学电气工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2015年第8期2397-2403,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61221063
U1301254
+2 种基金
61473218)
国家863计划项目(2012AA011003)
国家"111引智计划"项目
文摘
针对股票交易过程中价格转折点的预测问题,提出了一种基于分段线性表示(PLR)与高斯过程分类(GPC)相结合的股票价格转折点预测算法PLR-GPC。该算法通过PLR提取股票历史价格序列的转折点,对转折点进行分类标记,建立基于GPC的股票价格转折点预测模型,以上述股票历史价格序列对模型进行训练,最终由预测模型对股票价格转折点进行预测,并对预测结果进行概率解释。将PLR-GPC与基于BP神经网络(BPN)的PLR-BPN算法、基于加权支持向量机支持向量机(WSVM)的PLR-WSVM算法进行实验对比:PLR-GPC在预测准确率上高于PLRBPN与PLR-WSVM;在投资收益率上高于PLR-BPN,与PLR-WSVM持平。实验结果表明PLR-GPC在股票价格转折点的预测上是有效的,并且可以应用在实际股票投资交易中。
关键词
分段线性表示
高斯过程分类
股票交易信号
概率预测
投资策略
风险偏好
Keywords
Piecewise Linear Representation （PLR）
Gaussian Process Classification （GPC）
stock trading signal
probabilistic prediction
investment strategy
risk preference
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分段线性表示和高斯过程分类的股票转折点概率预测
李丰
高峰
寇鹏
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2015
11
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