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我国股指期货收益率函数及其非线性特征分析——基于半参数局部线性可加模型的实证研究
1
作者
龙海明
吴浩铭
吴留锁
《金融与经济》
北大核心
2015年第4期68-73,共6页
本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利...
本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利率市场化还不够完善有关。
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关键词
股指期货收益率函数
半参数局部线性可加模型
Shibor利率
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题名
我国股指期货收益率函数及其非线性特征分析——基于半参数局部线性可加模型的实证研究
1
作者
龙海明
吴浩铭
吴留锁
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2015年第4期68-73,共6页
文摘
本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利率市场化还不够完善有关。
关键词
股指期货收益率函数
半参数局部线性可加模型
Shibor利率
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股指期货收益率函数及其非线性特征分析——基于半参数局部线性可加模型的实证研究
龙海明
吴浩铭
吴留锁
《金融与经济》
北大核心
2015
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