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双侧伽玛分布在股指收益率中的应用
被引量：
2
1
作者
雷鸣
陈汉涛
叶五一
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第22期162-165,共4页
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量...
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量的影响,并将其应用到VaR和CVaR的计算中,提出了一种基于双侧伽玛分布的风险度量方法。
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关键词
伽玛分布
股指日收益率
成交量
VAR
CVAR
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题名
双侧伽玛分布在股指收益率中的应用
被引量：
2
1
作者
雷鸣
陈汉涛
叶五一
机构
南京财经大学金融学院
中国科学技术大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第22期162-165,共4页
文摘
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量的影响,并将其应用到VaR和CVaR的计算中,提出了一种基于双侧伽玛分布的风险度量方法。
关键词
伽玛分布
股指日收益率
成交量
VAR
CVAR
分类号
F201 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双侧伽玛分布在股指收益率中的应用
雷鸣
陈汉涛
叶五一
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
2
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