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标度无关性计算及其在股市波动中的应用
被引量：
9
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作者
黄小原
庄新田
张泉
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期335-338,共4页
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派...
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派股价指数进行了标度无关性分析 ,实际计算了这些股指DNA游走位移、均方值和标度无关性指数 。
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关键词
金融复杂
性
股市波动
标度无关
性
DNA
非趋势波动分析
股指持久性
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题名
标度无关性计算及其在股市波动中的应用
被引量：
9
1
作者
黄小原
庄新田
张泉
机构
东北大学工商管理学院
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期335-338,共4页
基金
辽宁省自然科学基金!资助项目 ( 9910 2 0 0 2 0 8)
文摘
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派股价指数进行了标度无关性分析 ,实际计算了这些股指DNA游走位移、均方值和标度无关性指数 。
关键词
金融复杂
性
股市波动
标度无关
性
DNA
非趋势波动分析
股指持久性
Keywords
finance complexity
stock fluctuation
scaling
DNA
detrended fluctuation analysis
persistence.
分类号
N94 [自然科学总论—系统科学]
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
标度无关性计算及其在股市波动中的应用
黄小原
庄新田
张泉
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001
9
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参考文献
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