我国股市指数波浪曲线的时间窗口研究——基于可公度法 被引量：3

1

作者 文守逊 黄文明 《技术经济》 2011年第1期99-104,共6页

以我国上证综合指数波浪曲线的顶位、底部的时间点为研究对象,利用可公度法分析了自1991年以来上证综合指数波浪曲线的特性。研究发现:上证综指波浪曲线的浪顶、浪底的时间窗口序列具有良好的可公度性特征,可公度法在预测股票市场指数... 以我国上证综合指数波浪曲线的顶位、底部的时间点为研究对象,利用可公度法分析了自1991年以来上证综合指数波浪曲线的特性。研究发现:上证综指波浪曲线的浪顶、浪底的时间窗口序列具有良好的可公度性特征,可公度法在预测股票市场指数波浪曲线的时间窗口方面具有一定精确性。 展开更多

关键词 波浪理论 股市指数 上证综合指数 可公度法 时间窗口

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我国股市行业指数之间的冲击传导研究 被引量：7

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作者 蒋治平 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第10期23-28,共6页

本文运用误差修正模型和有向非循环图(DAG),分析了上证180指数中8个行业指数之间的信息流动特征。研究结果表明:行业指数之间存在长期稳定关系;行业指数之间存在着显著的冲击传导作用,但影响效果不同,能源行业具有最强的外生性,非日常... 本文运用误差修正模型和有向非循环图(DAG),分析了上证180指数中8个行业指数之间的信息流动特征。研究结果表明:行业指数之间存在长期稳定关系;行业指数之间存在着显著的冲击传导作用,但影响效果不同,能源行业具有最强的外生性,非日常生活消费品行业受其他行业波动影响最大,能源行业和日常消费品行业的波动对其他行业无论在短期还是长期都有很大影响;各行业不是完全相互依赖,行业之间进行投资组合是有意义的。 展开更多

关键词 股市行业指数 行业研究 市场指数 冲击传导

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基于CEEMDAN-LSTM的股票市场指数预测建模研究 被引量：34

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作者 贺毅岳 李萍 韩进博 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第6期34-45,共12页

为满足主动型量化投资对股票市场指数高精度预测的要求,将自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)引入到股市指数预测建模中,结合长短期记忆网络(LSTM)对复杂序列中长期依赖关系高效的建模能力,采用“分解—重组—预测—集成”思路,... 为满足主动型量化投资对股票市场指数高精度预测的要求,将自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)引入到股市指数预测建模中,结合长短期记忆网络(LSTM)对复杂序列中长期依赖关系高效的建模能力,采用“分解—重组—预测—集成”思路,提出一种股市指数集成预测方法CEEMDAN-LSTM。运用CEEMDAN对指数进行分解与重构,获得其高、低频分量及趋势项;分别构建各分量的LSTM预测模型并优化高频子序列IMF重组方式,进而通过加和集成各分量预测值获得指数的整体预测值。以沪深300等5个代表性的股市指数为测试数据,对CEEMDAN-LSTM与主流的金融时序机器学习建模方法的预测效果进行系统的对比实验,结果表明:CEEMDAN-LSTM的预测表现一致性地优于现有建模方法,具有更低的预测误差和滞后性。 展开更多

关键词 量化投资 股市指数 预测建模 自适应噪声完备集合经验模态分解 长短期记忆网络

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数据挖掘算法及其在股市技术分析中的应用 被引量：1

4

作者 万国华 陈宇晓 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2004年第11期104-106,109,共4页

提出了一种基于动态规划和动态时间弯折函数的数据挖掘算法,并应用该算法对股市进行技术分析。基于某股市实际数据的实验结果表明该算法是有效的。

关键词 数据挖掘 股市指数 动态规划 动态时间弯折函数

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人民币汇率波动对中国股市的影响机制研究 被引量：3

5

作者 李延刚 《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2011年第1期45-54,共10页

通过协整检验和面板数据回归,检验汇率对股市影响的路径,并从宏观和微观(流动性和行业两个层面)研究二者时间的关系,结果表明人民币汇率与股市之间存在着相关关系,流动性与股市之间为正向相关关系,但是国际热钱与股市之间的相关关系并... 通过协整检验和面板数据回归,检验汇率对股市影响的路径,并从宏观和微观(流动性和行业两个层面)研究二者时间的关系,结果表明人民币汇率与股市之间存在着相关关系,流动性与股市之间为正向相关关系,但是国际热钱与股市之间的相关关系并不显著;同时,汇率对不同行业股指的作用方向和影响程度并不相同,主要取决于行业的成本结构、出口价格弹性和外汇负债情况。但对于人民币汇率波动具体如何影响股市的问题,国内还有进一步深入研究的余地。 展开更多

关键词 人民币汇率 股市指数 美元走势

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温家宝总理：政府创造公平股市

6

《西南金融》 北大核心 2005年第9期62-62,共1页

在今年三月两会的记者会上，温家宝总理就公开一个小秘密：无论多忙，他每天也要看一看股市指数与行情。

关键词 温家宝总理 股市指数 公平 政府 两会 行情

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基于指数成分股关联的图卷积指数走势预测

7

作者 王昌海 梁辉 +1 位作者 王博 崔晓旭 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第9期319-328,共10页

利用历史交易数据预测股市指数未来走势是金融领域的重要问题,使用图卷积网络融合指数间走势关联性是该领域的前沿热点。针对当前图卷积指数预测中历史与未来动态图不一致的问题,提出一种基于指数成分股构建图结构的图卷积指数走势预测... 利用历史交易数据预测股市指数未来走势是金融领域的重要问题,使用图卷积网络融合指数间走势关联性是该领域的前沿热点。针对当前图卷积指数预测中历史与未来动态图不一致的问题,提出一种基于指数成分股构建图结构的图卷积指数走势预测方法G-Conv。该方法提取传统量化特征和一维卷积网络的深度特征作为预测样本的特征。使用指数的成分股数据构建指数图结构,并对不同指数样本特征做图卷积以得到指数预测结果。使用A股中42个常用指数验证该方法的有效性。实验使用MAE和MSE作为模型训练的损失函数,选取GC-CNN、ADGAT等经典方法作为比较基准,结果表明在两种误差评价标准下,G-Conv分别降低平均预测误差5.10%和4.20%,且表现出较好的泛化性能。 展开更多

关键词 金融数据分析 股市指数预测 数据归一化 一维卷积神经网络 图卷积神经网络

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偏正态随机波动模型及其实证检验 被引量：9

8

作者 黄波 顾孟迪 李湛 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第2期77-85,共9页

首先构建了有杠杆效应的随机波动模型(SV-L),证明了其波动随机项的条件分布为两个偏正态分布,由此称该模型为偏正态随机波动模型(SV-SN).接下来讨论了SV-SN模型的经济含义以及对应随机波动项的统计特征.最后利用沪深两市的指数收益数据... 首先构建了有杠杆效应的随机波动模型(SV-L),证明了其波动随机项的条件分布为两个偏正态分布,由此称该模型为偏正态随机波动模型(SV-SN).接下来讨论了SV-SN模型的经济含义以及对应随机波动项的统计特征.最后利用沪深两市的指数收益数据对模型进行了实证研究,其结论为:相对于一般的SV模型,SV-SN模型的拟合效果更好;新息具有减弱后期波动之效应;与理论预期一致,单位负新息比单位正新息引致的波动要大. 展开更多

关键词 有杠杆效应的随机波动模型 偏正态随机波动模型 股市指数

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精确在线支持向量回归在股指预测中的应用 被引量：8

9

作者 田翔 邓飞其 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第22期18-20,共3页

建立了基于精确在线支持向量机回归算法的股指短期预测模型,并通过和另外两种基于传统训练方式的支持向量机预测模型进行比较,验证了该方法的有效性。

关键词 精确在线支持向量机回归 非线性时间序列 股市指数 预测

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人民币汇率政策推出时机抉择:汇率与股指相关性视角 被引量：2

10

作者 邝坦励 李腾飞 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2019年第4期16-23,共8页

通过构建T-Copula-GARCH模型从人民币汇率与股市指数相关性视角,分析我国深化金融市场改革开放背景下汇率政策推出时机抉择。结果表明:人民币兑美元、日元汇率贬值时,上证指数下降;而人民币兑美元、日元汇率升值时,上证指数上涨。人民... 通过构建T-Copula-GARCH模型从人民币汇率与股市指数相关性视角,分析我国深化金融市场改革开放背景下汇率政策推出时机抉择。结果表明:人民币兑美元、日元汇率贬值时,上证指数下降;而人民币兑美元、日元汇率升值时,上证指数上涨。人民币兑欧元汇率、人民币指数升值时,上证指数下降;而人民币兑欧元汇率、人民币指数贬值时,上证指数上涨。人民币兑美元汇率与上证指数相关性波动趋势跟人民币指数与上证指数相关性波动趋势基本相反,人民币兑日元、欧元汇率与上证指数相关性波动趋势跟人民币指数与上证指数相关性波动趋势基本相同。股票市场趋势性上涨后,我国外汇市场和股票市场关联性进一步降低。因此,为弱化外汇市场和股票市场联动风险,人民币兑美元、日元汇率的改革措施应选择在股票市场趋势性上涨阶段推出,尤其是人民币兑美元汇率改革措施的推出;人民币兑欧元汇率的市场化改革对时机窗口要求不高,故在人民币汇率市场化改革中可优先推行人民币兑欧元汇率市场化改革;人民币汇率综合改革措施则可选择在股票市场趋势性上涨阶段推出。 展开更多

关键词 汇率政策 时机抉择 人民币汇率 股市指数 相关性

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关于证券投资技术分析有效性的实证研究 被引量：5

11

作者 杨立生 《云南民族学院学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2000年第4期14-17,共4页

证券投资技术分析是目前在我国沪深股票市场广为流传，且具重大影响力的投资工具，本文运用统计分析理论对其有效性进行实证分析，得到了一些有益的启示。

关键词 技术分析 股票价格 证券投资 有效性 股市指数 实证分析

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新闻事件

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《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2007年第5期1-1,共1页

中国人民银行决定今年第3次上调存款准备金率，人民币对美元汇率持续走高汇改以来升值近5％，沪深股市指数大幅上涨，随后回调，

关键词 新闻事件 存款准备金率 中国人民银行 美元汇率 股市指数 人民币 升值 上涨

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