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基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型
被引量：
8
1
作者
曹勇
李孟刚
+1 位作者
李刚
常友玲
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第5期881-894,共14页
商业银行信贷资金在行业间的优化配置对于控制银行信贷资金的整体风险具有重要意义。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作为行业平均股价,以市值加权的每股负债作为行业平均每股负债。根据行业平均股价与行业平均每股负债,应用...
商业银行信贷资金在行业间的优化配置对于控制银行信贷资金的整体风险具有重要意义。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作为行业平均股价,以市值加权的每股负债作为行业平均每股负债。根据行业平均股价与行业平均每股负债,应用KMV模型计算行业违约概率,进而将商业银行对m个行业的贷款在到期时区分为2~m种违约状态,应用正态Copula函数计算各违约状态的联合概率。根据2~m种违约状态下信贷资金的收益率及各违约状态的联合概率,计算银行整体信贷资金的差异系数,即信贷资金获取单位收益所承担的风险。以对m个行业的贷款权重为优化变量,以银行整体信贷资金的差异系数最小化为目标函数,建立了基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型,为商业银行信贷资金在行业间的优化配置提供决策参考。
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关键词
信贷资金
联合违约概率
正态Copula函数
差异系数
行业间优化配置
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职称材料
对违约相关性计量模型的研究
被引量：
3
2
作者
张玲
曹艳春
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第6期118-122,共5页
对企业的违约相关性进行了说明,并介绍了违约相关性的两种传统分析方法,提出了一个改进的模型,对其结论作了详细分析.
关键词
违约
相关性
联合违约概率
first-passage-time模型
企业
违约
量化分析
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职称材料
银行风险与房地产风险的趋势异同与传导特征研究——基于中国股票市场的实证研究
被引量：
3
3
作者
刘居照
《金融理论与实践》
北大核心
2022年第1期28-38,共11页
运用标准差法、FAMA-FRENCH三因子模型法和动态因子Copula模型法等,对2015—2021年中国银行业和房地产业市场各14家主要公司股票收益率进行分析,比较两市场总体风险、系统性风险、异质性风险和市场联合违约概率,并对风险传导方向和效率...
运用标准差法、FAMA-FRENCH三因子模型法和动态因子Copula模型法等,对2015—2021年中国银行业和房地产业市场各14家主要公司股票收益率进行分析,比较两市场总体风险、系统性风险、异质性风险和市场联合违约概率,并对风险传导方向和效率进行量化检验。结果显示:两市场风险走势基本一致,房地产市场波动比银行市场更剧烈、频繁,房地产业平均系统性风险和平均异质性风险均高于银行业;两市场联合违约概率与风险走势密切相关,系统性风险和异质性风险共同作用提升了市场联合违约概率;风险在两市场间存在交叉传导、反复传导、长期传导的特征,银行业对市场稳定的影响比房地产业更大。因此认为针对银行业市场,须重点关注其可能向其他市场传导的系统性风险,从源头上提高金融系统稳定程度;针对房地产市场,既要从宏观角度把握金融市场风险,也要从微观角度警惕异质性风险。
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关键词
系统性风险
异质性风险
联合违约概率
金融风险传导
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职称材料
题名
基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型
被引量：
8
1
作者
曹勇
李孟刚
李刚
常友玲
机构
东北大学秦皇岛分校经济学院
北京交通大学中国产业安全研究中心
东北大学秦皇岛分校管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第5期881-894,共14页
基金
河北省社科基金资助项目(HB14YJ099)
国家自然科学基金青年基金资助项目(71601041)
+2 种基金
国家自然科学基金重点项目(71731003)
河北省高等学校人文社会科学研究资助项目(SZ133004)
河北省秦皇岛市社科联重点应用性课题(201206146)
文摘
商业银行信贷资金在行业间的优化配置对于控制银行信贷资金的整体风险具有重要意义。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作为行业平均股价,以市值加权的每股负债作为行业平均每股负债。根据行业平均股价与行业平均每股负债,应用KMV模型计算行业违约概率,进而将商业银行对m个行业的贷款在到期时区分为2~m种违约状态,应用正态Copula函数计算各违约状态的联合概率。根据2~m种违约状态下信贷资金的收益率及各违约状态的联合概率,计算银行整体信贷资金的差异系数,即信贷资金获取单位收益所承担的风险。以对m个行业的贷款权重为优化变量,以银行整体信贷资金的差异系数最小化为目标函数,建立了基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型,为商业银行信贷资金在行业间的优化配置提供决策参考。
关键词
信贷资金
联合违约概率
正态Copula函数
差异系数
行业间优化配置
Keywords
loan portfolio
joint default probability
normal Copula funetion
difference coeffieient
optimalallocation between industries
分类号
F830.56 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
对违约相关性计量模型的研究
被引量：
3
2
作者
张玲
曹艳春
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第6期118-122,共5页
基金
国家自然科学基金(70172018)资助项目
文摘
对企业的违约相关性进行了说明,并介绍了违约相关性的两种传统分析方法,提出了一个改进的模型,对其结论作了详细分析.
关键词
违约
相关性
联合违约概率
first-passage-time模型
企业
违约
量化分析
Keywords
default correlations
joint default probability
first-passage-time model
分类号
F273.7 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
银行风险与房地产风险的趋势异同与传导特征研究——基于中国股票市场的实证研究
被引量：
3
3
作者
刘居照
机构
中国人民银行南昌中心支行
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2022年第1期28-38,共11页
文摘
运用标准差法、FAMA-FRENCH三因子模型法和动态因子Copula模型法等,对2015—2021年中国银行业和房地产业市场各14家主要公司股票收益率进行分析,比较两市场总体风险、系统性风险、异质性风险和市场联合违约概率,并对风险传导方向和效率进行量化检验。结果显示:两市场风险走势基本一致,房地产市场波动比银行市场更剧烈、频繁,房地产业平均系统性风险和平均异质性风险均高于银行业;两市场联合违约概率与风险走势密切相关,系统性风险和异质性风险共同作用提升了市场联合违约概率;风险在两市场间存在交叉传导、反复传导、长期传导的特征,银行业对市场稳定的影响比房地产业更大。因此认为针对银行业市场,须重点关注其可能向其他市场传导的系统性风险,从源头上提高金融系统稳定程度;针对房地产市场,既要从宏观角度把握金融市场风险,也要从微观角度警惕异质性风险。
关键词
系统性风险
异质性风险
联合违约概率
金融风险传导
Keywords
systemic risk
heterogeneity risk
joint probability of default
financial risk transmission
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型
曹勇
李孟刚
李刚
常友玲
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
对违约相关性计量模型的研究
张玲
曹艳春
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
银行风险与房地产风险的趋势异同与传导特征研究——基于中国股票市场的实证研究
刘居照
《金融理论与实践》
北大核心
2022
3
在线阅读
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职称材料
已选择
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