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题名联合生存概率准则下的最优再保险研究
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作者
李凯
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机构
中央财经大学中国精算研究院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第9期24-26,共3页
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文摘
文章以原保险人和再保险人的联合生存概率最大化为准则,研究了期望保费计算原理下,成数再保险和停止损失再保险最优合同的具体形式,并给出了最优解存在的必要条件。
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关键词
最优再保险
成数再保险
停止损失再保险
联合生存概率
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名联合生存概率准则下的最优再保险研究
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作者
李凯
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机构
中央财经大学中国精算研究院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第17期58-60,共3页
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文摘
文章以原保险人和再保险人的联合生存概率最大化为准则,研究期望保费计算原理下,成数再保险和停止损失再保险最优合同的具体形式,并给出了最优解存在的必要条件。
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关键词
最优再保险
成数再保险
停止损失再保险
联合生存概率
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法
被引量：5
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作者
马俊美
梁进
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机构
同济大学应用数学系
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2008年第4期427-436,共10页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)子课题:信用风险分析和信用衍生产品定价项目(2007CB814903)
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文摘
通过对一篮子信用违约互换的结构性分析,在约化法框架下,用PDE方法提出一个新的计算具有违约相关性的多个公司联合生存概率的方法,在此基础上得到信用互换到期之前一篮子中违约数量的概率分布.应用这个概率分布,在条件独立的假定下,先后建立了首次违约、二次违约的信用违约互换定价模型,并用PDE方法给出了定价的显性表达式,并进一步扩展到解决m次违约的信用违约互换的定价问题.
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关键词
联合生存概率
违约强度
信用违约互换
一篮子CDS
PDE
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Keywords
joint survival probability
default intensity
credit default swap
basket CDS
PDE
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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