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APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
被引量：
7
1
作者
李竹薇
付媛
+1 位作者
邱雨虹
康晨阳
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第5期24-31,共8页
以APEC中12个主要成员为研究对象,以1998年1月1日至2015年3月31日的股票指数日收盘价为样本数据,采用DCC-GARCH模型对12个主要成员股票市场的联动性动态变化进行实证研究。研究结果表明:APEC主要成员股票市场的收益率之间具有正相关性,...
以APEC中12个主要成员为研究对象,以1998年1月1日至2015年3月31日的股票指数日收盘价为样本数据,采用DCC-GARCH模型对12个主要成员股票市场的联动性动态变化进行实证研究。研究结果表明:APEC主要成员股票市场的收益率之间具有正相关性,即存在联动效应,且联动效应具有动态时变性;在考察期内,APEC主要成员股票市场收益率的联动性显著增强,特别是从2007年开始出现明显的联动现象。
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关键词
APEC
股票市场
联动性动态变化
DCC-GARCH模型
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题名
APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
被引量：
7
1
作者
李竹薇
付媛
邱雨虹
康晨阳
机构
大连理工大学管理与经济学部
出处
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第5期24-31,共8页
基金
国家社会科学基金项目:"回转
涨跌停板两种交易制度及其协同作用对我国股市质量影响与制度设计"(17CJY060)
文摘
以APEC中12个主要成员为研究对象,以1998年1月1日至2015年3月31日的股票指数日收盘价为样本数据,采用DCC-GARCH模型对12个主要成员股票市场的联动性动态变化进行实证研究。研究结果表明:APEC主要成员股票市场的收益率之间具有正相关性,即存在联动效应,且联动效应具有动态时变性;在考察期内,APEC主要成员股票市场收益率的联动性显著增强,特别是从2007年开始出现明显的联动现象。
关键词
APEC
股票市场
联动性动态变化
DCC-GARCH模型
Keywords
APEC
stock market
dynamic linkage change
DCC -GARCH model
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
李竹薇
付媛
邱雨虹
康晨阳
《大连理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018
7
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