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美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积法: 1; 作者江忠东甘小艇《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2022年第3期531-542,共12页; 首先,考虑一种求解美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积方法,并给出收敛性分析;其次,针对非线性代数系统设计一个迭代算法,并证明其收敛性;最后,用数值实验验证了新方法的收敛性、稳健性和有效性.; 关键词美式kou型跳扩散期权 Crank-Nicolson拟合有限体积法收敛性分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

双指数跳扩散模型的美式二值期权定价被引量：6: 2; 作者邓国和黄艳华《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2011年第1期21-26,共6页; 在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.; 关键词跳扩散模型永久美式期权现金-无值看涨期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) 被引量：4: 3; 作者万建平陈旭《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期6-11,共6页; 本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.; 关键词可转换债券列维过程美式put 交换期权双指数跳扩散模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积法	江忠东甘小艇	《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	双指数跳扩散模型的美式二值期权定价	邓国和黄艳华	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2011	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)	万建平陈旭	《应用数学》 CSCD 北大核心	2007	4	在线阅读下载PDF 职称材料