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美式封顶看涨期权的变分不等方程模型
被引量：
1
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作者
丁正中
邢海宁
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第10期62-65,共4页
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导...
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。
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关键词
期权
定价
美式封项看涨期权
变分不等方程
有限差分
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职称材料
题名
美式封顶看涨期权的变分不等方程模型
被引量：
1
1
作者
丁正中
邢海宁
机构
浙江工商大学
出处
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第10期62-65,共4页
文摘
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。
关键词
期权
定价
美式封项看涨期权
变分不等方程
有限差分
Keywords
option pricing
American capped call option
Variational Inequality
finite difference scheme
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
美式封顶看涨期权的变分不等方程模型
丁正中
邢海宁
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2006
1
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