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美式回望看涨期权的有限元方法
被引量：
1
1
作者
张琪
高景璐
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期1167-1170,共4页
考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.
关键词
美式回望看涨期权
变网格有限元方法
最佳实施边界
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职称材料
题名
美式回望看涨期权的有限元方法
被引量：
1
1
作者
张琪
高景璐
机构
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期1167-1170,共4页
基金
国家自然科学基金(批准号:11271157)
文摘
考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.
关键词
美式回望看涨期权
变网格有限元方法
最佳实施边界
Keywords
American lookback call option
variable mesh finite element algorithm
optimal exercise boundary
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
美式回望看涨期权的有限元方法
张琪
高景璐
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
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