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题名多维美式勒式期权定价研究
被引量：1
- 1
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作者
单悦
马敬堂
邓东雅
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机构
西南财经大学经济数学学院
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出处
《武汉金融》
北大核心
2012年第2期19-20,共2页
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基金
西南财经大学"985"特色项目资助
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文摘
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。
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关键词
期权定价
美式勒式期权
多维美式勒式期权
最小二乘蒙特卡洛模拟
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
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题名美式勒式期权定价问题研究
被引量：1
- 2
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作者
邓东雅
马敬堂
单悦
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机构
西南财经大学经济数学学院
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出处
《南方金融》
北大核心
2011年第12期86-89,25,共5页
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基金
西南财经大学"211工程"三期建设项目资助
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文摘
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
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关键词
金融市场
期权定价
美式勒式期权
二叉树方法
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Keywords
Financial Market
Option Pricing
American Strangle
Binomial Tree
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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