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具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
1
作者
孙景云
达高峰
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008年第3期612-621,共10页
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间...
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.
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关键词
复合更新过程
Erlang(2)分布
积分微分方程
罚金折现期望值函数
破产时刻
二步保费
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职称材料
题名
具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
1
作者
孙景云
达高峰
机构
兰州大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008年第3期612-621,共10页
文摘
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.
关键词
复合更新过程
Erlang(2)分布
积分微分方程
罚金折现期望值函数
破产时刻
二步保费
Keywords
Compound renewal process Erlang （ 2 ） distribution Integro-differential equation Gerber-Shiu dicounted penalty function Time of ruin two-step premium
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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作者
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1
具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
孙景云
达高峰
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008
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