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网络股评对股市走势的影响:基于文本情感分析的方法
被引量：
11
1
作者
王洪伟
张对
+1 位作者
郑丽娟
陆頲
《情报学报》
CSSCI
北大核心
2015年第11期1190-1202,共13页
为研究网络股评是否影响股民决策以及股市走势的问题，本文收集新浪股吧中30只沪深300指数的股票的网络股评，计算情感指数，建立ARMA—GARCHX模型与ARMAX—GARCH模型，从而分析股评中情感因素与股市走势之间的关系。本研究对证券投资...
为研究网络股评是否影响股民决策以及股市走势的问题，本文收集新浪股吧中30只沪深300指数的股票的网络股评，计算情感指数，建立ARMA—GARCHX模型与ARMAX—GARCH模型，从而分析股评中情感因素与股市走势之间的关系。本研究对证券投资机构和个人的投资决策具有参考价值。研究显示，通过情感分析技术，从网络股评信息中提取投资者情感是可行的，且具有数据样本量大、时效性强、更接近投资者的真实情感等优点；同时发现，将投资者情感作为两个模型的输入项来预测股票价格的波动是可行的，并且ARMAX—GARCH模型效果更好，但模型中情感多为当期情感；ARMA—GARCHX模型模拟效果不如ARMAX—GARCH模型，但情感多为前期情感，有更好的预测能力。
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关键词
网络股评
情感指数
股市走势
ARMA—GARCHX模型
ARMAX—GARCH模型
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题名
网络股评对股市走势的影响:基于文本情感分析的方法
被引量：
11
1
作者
王洪伟
张对
郑丽娟
陆頲
机构
同济大学经济与管理学院
聊城大学商学院
上海通用汽车销售有限公司
出处
《情报学报》
CSSCI
北大核心
2015年第11期1190-1202,共13页
基金
国家自然科学基金项目(71371144)
上海市哲学社会科学规划课题一般项目(2013BGL004)
文摘
为研究网络股评是否影响股民决策以及股市走势的问题，本文收集新浪股吧中30只沪深300指数的股票的网络股评，计算情感指数，建立ARMA—GARCHX模型与ARMAX—GARCH模型，从而分析股评中情感因素与股市走势之间的关系。本研究对证券投资机构和个人的投资决策具有参考价值。研究显示，通过情感分析技术，从网络股评信息中提取投资者情感是可行的，且具有数据样本量大、时效性强、更接近投资者的真实情感等优点；同时发现，将投资者情感作为两个模型的输入项来预测股票价格的波动是可行的，并且ARMAX—GARCH模型效果更好，但模型中情感多为当期情感；ARMA—GARCHX模型模拟效果不如ARMAX—GARCH模型，但情感多为前期情感，有更好的预测能力。
关键词
网络股评
情感指数
股市走势
ARMA—GARCHX模型
ARMAX—GARCH模型
Keywords
online stock comments, sentiment index, stock trend, ARMA-GARCHX model, ARMAX-GARCH model
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
网络股评对股市走势的影响:基于文本情感分析的方法
王洪伟
张对
郑丽娟
陆頲
《情报学报》
CSSCI
北大核心
2015
11
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