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沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证
被引量：
14
1
作者
马理
卢烨婷
《财贸研究》
CSSCI
2011年第1期88-93,共6页
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股...
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
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关键词
股指期货
期现
套
利
统计套利模型
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题名
沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证
被引量：
14
1
作者
马理
卢烨婷
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《财贸研究》
CSSCI
2011年第1期88-93,共6页
文摘
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词
股指期货
期现
套
利
统计套利模型
Keywords
stock index futures
arbitrage
statistical.arbitraging model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证
马理
卢烨婷
《财贸研究》
CSSCI
2011
14
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