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中国区域碳金融交易价格及市场风险分析
被引量：
31
1
作者
杜莉
孙兆东
汪蓉
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第2期86-93,共8页
市场风险是区域碳金融交易风险的突出风险。通过异方差表示各区域碳市的极端风险;用GARCH(1,1)、ARCH(1)代表的ARCH族模型下的参数估计得到不同碳交易所对价格冲击的不同衰减速度;通过ARCH族类模型计算每天的VaR代表碳金融市场的市场风...
市场风险是区域碳金融交易风险的突出风险。通过异方差表示各区域碳市的极端风险;用GARCH(1,1)、ARCH(1)代表的ARCH族模型下的参数估计得到不同碳交易所对价格冲击的不同衰减速度;通过ARCH族类模型计算每天的VaR代表碳金融市场的市场风险。结果表明:不同碳交易所的极端风险、价格冲击的衰减速度、VaR的统计特征及模型估计的准确性有较大差异,对分区域风险监控提出了更多的挑战。应当构建全国统一的碳交易市场,以防控风险并保持碳交易市场的稳定发展。
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关键词
区域
碳
金融
异方差
ARCH族
VAR
统一碳市
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题名
中国区域碳金融交易价格及市场风险分析
被引量：
31
1
作者
杜莉
孙兆东
汪蓉
机构
吉林大学经济学院
吉林大学中国国有经济研究中心
出处
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第2期86-93,共8页
基金
国家社会科学基金重大招标项目(12&ZD059)
中国滨海金融协同创新中心项目
文摘
市场风险是区域碳金融交易风险的突出风险。通过异方差表示各区域碳市的极端风险;用GARCH(1,1)、ARCH(1)代表的ARCH族模型下的参数估计得到不同碳交易所对价格冲击的不同衰减速度;通过ARCH族类模型计算每天的VaR代表碳金融市场的市场风险。结果表明:不同碳交易所的极端风险、价格冲击的衰减速度、VaR的统计特征及模型估计的准确性有较大差异,对分区域风险监控提出了更多的挑战。应当构建全国统一的碳交易市场,以防控风险并保持碳交易市场的稳定发展。
关键词
区域
碳
金融
异方差
ARCH族
VAR
统一碳市
Keywords
regional carbon market
heteroscedasticity
ARCH
VaR
unified national carbon market
分类号
F426.61 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国区域碳金融交易价格及市场风险分析
杜莉
孙兆东
汪蓉
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
31
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