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绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究
被引量：
1
1
作者
温镇西
毕秋香
《南方经济》
北大核心
2006年第11期102-109,共8页
本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究,分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念,在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险...
本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究,分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念,在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险测度模型产生估计误差的大小以及产生估计错误的机会成本大小等。研究结果表明,在不同的股票组合样本大小下,两模型的性质和各自的优势会有一定的差异。
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关键词
风险测度
绝对离差模型
均值方差
模型
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题名
绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究
被引量：
1
1
作者
温镇西
毕秋香
机构
中山大学管理学院
广发证券股份公司
出处
《南方经济》
北大核心
2006年第11期102-109,共8页
文摘
本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究,分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念,在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险测度模型产生估计误差的大小以及产生估计错误的机会成本大小等。研究结果表明,在不同的股票组合样本大小下,两模型的性质和各自的优势会有一定的差异。
关键词
风险测度
绝对离差模型
均值方差
模型
Keywords
Risk Measurement
Mean Absolute Deviation Model
Mean-Variance Model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究
温镇西
毕秋香
《南方经济》
北大核心
2006
1
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