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随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）
被引量：
4
1
作者
徐林
章礼明
吴丽媛
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第3期277-288,共12页
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件....
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.
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关键词
绝对破产时间
Gerber-Shiu罚金函数
随机保费
可微性
渐近性质
在线阅读
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职称材料
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布
2
作者
占学宝
王玲芝
张春生
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第2期10-13,共4页
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.
关键词
绝对
破产
概率
绝对破产时间
绝对
破产
前余额
绝对
破产
赤字
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职称材料
题名
随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）
被引量：
4
1
作者
徐林
章礼明
吴丽媛
机构
安徽师范大学数学计算机科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第3期277-288,共12页
基金
supported by National Natural Science Foundation of China(11201006)
Natural Science Foundation of Anhui Province(1508085MA11,1408085MA07)
文摘
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.
关键词
绝对破产时间
Gerber-Shiu罚金函数
随机保费
可微性
渐近性质
Keywords
Absolute ruin time, Gerber-Shiu function, random premium income, differen- tiability, asymptotic property.
分类号
O212.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布
2
作者
占学宝
王玲芝
张春生
机构
天津市电子仪表工业总公司
天津现代职业技术学院
南开大学数学科学学院
出处
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第2期10-13,共4页
基金
国家自然科学基金项目(10571132)
文摘
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.
关键词
绝对
破产
概率
绝对破产时间
绝对
破产
前余额
绝对
破产
赤字
Keywords
probability of absolute ruin
time of absolute ruin
surplus immediately before absolute ruin
deficit at absolute ruin
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）
徐林
章礼明
吴丽媛
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
4
在线阅读
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职称材料
2
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布
占学宝
王玲芝
张春生
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009
0
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职称材料
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