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企业资本结构决定及其动态调整的结构性突变——基于国际金融危机冲击的研究被引量：10: 1; 作者顾乃康王贵银《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期116-128,共13页; 以2001～2010年沪深A股上市公司为样本,通过研究静态视角下金融危机前后企业资本结构的均值、波动性、目标资本结构的决定以及动态视角下资本结构动态调整速度、实际资本结构相对目标资本结构的偏离度等,结果发现,在危机冲击下,企业资... 展开更多; 关键词资本结构动态调整金融危机结构性突变; 在线阅读下载PDF 职称材料

结构性突变的单位根过程——基于中国广义货币的实证被引量：11: 2; 作者陈龙《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第11期12-13,共2页; 关键词中国广义货币结构性突变单位根检验数据生成过程外生结构突变点内生结构突变点; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球股市相依结构突变性及其尾部风险溢出效应研究——兼评我国内地股市的国际影响力被引量：5: 3; 作者郭文伟张翼凌杨姣姣《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第12期22-36,共15页; 本文结合滚动窗口技术构建高维动态R-Vine Copula模型来分析全球24个股市在2003-2019年的动态相依结构及其尾部风险溢出效应,进而揭示全球股市相依结构突变特征并评价我国内地股市的国际影响力。最终结论表明:全球股市相依结构分布呈现... 展开更多; 关键词全球股市相依结构尾部风险溢出效应结构性突变; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国货币政策中介目标与经济增长被引量：1: 4; 作者万兆泉许统生《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第9期14-18,共5页; 货币政策中介目标是货币政策体系中的重要组成部分,合适的货币中介目标对保持国民经济持续稳定增长具有重要意义。采用基于ARDL模型的协整分析方法,对货币中介目标与中国国民经济增长的关系进行了深入研究,发现通货膨胀率对国民收入的... 展开更多; 关键词货币中介目标经济增长结构性突变 ARDL; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于中国货币需求稳定性的研究: 5; 作者万兆泉《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第16期98-100,共3页; 文章采用允许存在结构性突变的单位根检验及基于ARDL模型的协整分析方法,对转型期中国的货币需求稳定性进行了深入研究。分析结果表明实际的货币需求量、实际国民收入、利率与通货膨胀率之间存在长期均衡关系;实际货币需求依赖实际国民... 展开更多; 关键词货币需求结构性突变 ARDL; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率预测及其经济基本面:基于多元自适应可变窗算法的构建被引量：14: 6; 作者李欣珏牛霖琳《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第9期43-55,共13页; 在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下,构建具有优良预测能力的人民币汇率预测模型意义重大。参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确,同时还取决于能否迅速探测参数的结构性变化以使用最佳信息估计模... 展开更多; 关键词汇率预测结构性突变经济基本面自适应可变窗算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名企业资本结构决定及其动态调整的结构性突变——基于国际金融危机冲击的研究被引量：10: 1; 作者顾乃康王贵银; 机构中山大学管理学院; 出处《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期116-128,共13页; 文摘以2001～2010年沪深A股上市公司为样本,通过研究静态视角下金融危机前后企业资本结构的均值、波动性、目标资本结构的决定以及动态视角下资本结构动态调整速度、实际资本结构相对目标资本结构的偏离度等,结果发现,在危机冲击下,企业资本结构的决定及其动态调整确实发生了显著变化:危机发生后,由于面临的经营不确定性及其风险增加,企业会更加积极地管理资本结构,通过降低其波动性、减小其对相关核心变量的敏感性,增大调整速度、减小实际资本结构对目标值的偏离度,以期降低相应的财务风险。; 关键词资本结构动态调整金融危机结构性突变; Keywords capital structure dynamic adjustment financial crisis structural change; 分类号 F831.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名结构性突变的单位根过程——基于中国广义货币的实证被引量：11: 2; 作者陈龙; 机构厦门大学计划统计系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第11期12-13,共2页; 关键词中国广义货币结构性突变单位根检验数据生成过程外生结构突变点内生结构突变点; 分类号 F822 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名全球股市相依结构突变性及其尾部风险溢出效应研究——兼评我国内地股市的国际影响力被引量：5: 3; 作者郭文伟张翼凌杨姣姣; 机构广东财经大学金融学院; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第12期22-36,共15页; 基金国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(项目编号:19BJY244)。; 文摘本文结合滚动窗口技术构建高维动态R-Vine Copula模型来分析全球24个股市在2003-2019年的动态相依结构及其尾部风险溢出效应,进而揭示全球股市相依结构突变特征并评价我国内地股市的国际影响力。最终结论表明:全球股市相依结构分布呈现明显的地理聚集特征——东西半球分离格局。法国股市成为欧美区域的中心枢纽,中国香港股市成为亚太区域的中心枢纽,并和新加坡股市一起成为亚太股市与欧洲股市的连接桥梁。欧元区和美洲区股市相依性较高,亚太股市之间相依性较低。重大危机事件(2008年全球金融危机和2010年欧债危机)的爆发会导致全球股市相依结构出现结构性突变(由上下尾对称结构转向上下尾非对称结构)和尾部风险溢出效应增强,但在危机消失后,全球股市相依结构会逐步恢复常态。各股市之间的尾部风险溢出效应存在区域分化。处于网络中心地位的股市(中国香港股市、法国股市)对其相邻股市呈现出尾部风险净溢出状态。与此同时,区域一体化程度越高,股市之间的尾部风险溢出走势趋同性越强。中国内地股市在国际股市网络中的影响力已经有明显提升,但依然处于边缘位置。; 关键词全球股市相依结构尾部风险溢出效应结构性突变; Keywords Global stock market Dependent structure Tail risk spillover effect Structural change; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国货币政策中介目标与经济增长被引量：1: 4; 作者万兆泉许统生; 机构江西财经大学金融与统计学院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第9期14-18,共5页; 文摘货币政策中介目标是货币政策体系中的重要组成部分,合适的货币中介目标对保持国民经济持续稳定增长具有重要意义。采用基于ARDL模型的协整分析方法,对货币中介目标与中国国民经济增长的关系进行了深入研究,发现通货膨胀率对国民收入的影响幅度最大、货币供应量对国民收入的影响次之,而利率对国民收入的影响相对较小。认为在目前条件下,我国应从过于强调货币供应量指标,转向综合利用多种金融变量来指导货币政策的操作,但在将来市场体系完善后,可考虑采用通货膨胀作为货币政策中介目标。; 关键词货币中介目标经济增长结构性突变 ARDL; Keywords intermediate target of monetary policy economical growth structural break ARDL; 分类号 F822.2 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于中国货币需求稳定性的研究: 5; 作者万兆泉; 机构江西财经大学统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第16期98-100,共3页; 文摘文章采用允许存在结构性突变的单位根检验及基于ARDL模型的协整分析方法,对转型期中国的货币需求稳定性进行了深入研究。分析结果表明实际的货币需求量、实际国民收入、利率与通货膨胀率之间存在长期均衡关系;实际货币需求依赖实际国民收入的变化,表明交易需求是实际货币需求的重要组成部分;利率对实际货币需求的长期影响比较显著,但影响幅度较小;通货膨胀率对货币需求显著影响。; 关键词货币需求结构性突变 ARDL; 分类号 F222 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名汇率预测及其经济基本面:基于多元自适应可变窗算法的构建被引量：14: 6; 作者李欣珏牛霖琳; 机构厦门大学王亚南经济研究院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第9期43-55,共13页; 基金国家自然科学基金海外及港澳学者合作研究基金项目“以适应性方法实时预测和监控宏观经济与金融市场指标”(71528008)的资助; 文摘在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下,构建具有优良预测能力的人民币汇率预测模型意义重大。参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确,同时还取决于能否迅速探测参数的结构性变化以使用最佳信息估计模型参数。本文构建了多元自适应可变窗算法以及时监测模型参数的时变特征,探测最大化参数同质区间。结果显示:①在中长期(3至24个月)的美元、欧元、英镑和日元兑人民币汇率的样本外推预测中,多元自适应可变窗算法能显著优于随机游走模型、购买力平价模型、弹性货币模型、利率平价模型、泰勒规则模型与偏移型泰勒规则模型这六种汇率预测主流模型,其预测能力也显著优于实时窗宽选择算法与自回归模型;在美元兑人民币汇率中长期(3至24个月)预测中,其预测误差MAE度量相比于次优模型能降低25%~50%。②多元自适应可变窗算法能迅速捕捉美元、欧元、英镑和日元兑人民币汇率的拐点,预测人民币汇率走向并刻画人民币汇率的周期性变化,其长期(向前9个月)方向性趋势样本外推预测精度比次优模型提高了16%~40%。③断点前后的汇率动态结构性变化显示'811'汇改促进了经济基本面对汇率预期重要性的显著提升与市场风险偏好的转变。'811'汇改之后,人民币汇率预期更易受外部冲击影响。加速利率市场化建设、提高国内收入、稳定物价、坚持带管制的浮动汇率制度与有效的资本管制相结合等措施对促进汇率市场化、防止汇率风险具有重要意义。; 关键词汇率预测结构性突变经济基本面自适应可变窗算法; Keywords Exchange Rate Forecasting Structure Breaks Economic Fundamentals Multivariable Adaptive Rolling Window Algorithm; 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	企业资本结构决定及其动态调整的结构性突变——基于国际金融危机冲击的研究	顾乃康王贵银	《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心	2012	10	在线阅读下载PDF 职称材料
2	结构性突变的单位根过程——基于中国广义货币的实证	陈龙	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2004	11	在线阅读下载PDF 职称材料
3	全球股市相依结构突变性及其尾部风险溢出效应研究——兼评我国内地股市的国际影响力	郭文伟张翼凌杨姣姣	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2020	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中国货币政策中介目标与经济增长	万兆泉许统生	《经济问题》 CSSCI 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	关于中国货币需求稳定性的研究	万兆泉	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	汇率预测及其经济基本面:基于多元自适应可变窗算法的构建	李欣珏牛霖琳	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2019	14	在线阅读下载PDF 职称材料