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我国通货膨胀的国际影响因素分析——基于结构向量自回归模型的实证研究被引量：2: 1; 作者郭莹莹《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2012年第9期104-109,共6页; 全球金融危机爆发以来,美元持续贬值引起国际原材料价格上涨和国际资本流动扩大。在全球流动性泛滥的背景下,我国通货膨胀屡创新高。文章从美元贬值导致的国际原材料价格波动、国内外利率因素、人民币预期升值三个角度,分别结合国内经... 展开更多; 关键词美元贬值通货膨胀结构向量自回归模型脉冲响应方差分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法（英文）: 2; 作者魏岳嵩杜翠真《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期733-744,共12页; 确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.传统的图模型因果推断算法有着明显的局限性,要求模型是线性的且噪声项服从Gauss分布.本文利用图模型方法辨识非线性结构向量自回归模型变量间的因果关系,给出了一种基于互信息和条件互... 展开更多; 关键词非线性结构向量自回归模型图模型条件独立条件互信息; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际石油价格波动的结构性因素分析被引量：3: 3; 作者左菲菲焦建玲李兰兰《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期399-404,共6页; 文章将石油供给性冲击、需求性冲击和投机行为冲击3方面结构性因素细分为5个内生变量,构建反映油价波动的结构向量自回归(SVAR)模型,并运用模型对1999—2012年期间油价波动的原因进行了实证分析。结果表明:需求性冲击无论是长期还是短... 展开更多; 关键词价格波动结构性因素结构向量自回归模型脉冲分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际油价短期影响因素分析——基于SVAR模型的实证研究被引量：1: 4; 作者陈琛孔盈皓《中外能源》 CAS 2021年第10期9-17,共9页; 原油价格波动对我国国民经济发展有着重要影响,本文试图从原油的属性出发,以实证分析的方式探究影响油价波动的因素。基于经济学理论,筛选出七个影响油价波动的因素:需求、库存、OPEC产量、俄罗斯产量、美国原油产量、投机性因素以及美... 展开更多; 关键词国际油价影响因素短期结构向量自回归模型(SVAR); 在线阅读下载PDF 职称材料

房地产市场与货币政策传导机制被引量：39: 5; 作者武康平胡谍《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第11期32-43,共12页; 本文在理论分析的基础上,建立施加两种约束的SVAR模型来实证分析房地产市场在货币政策传导机制中的作用。实证结果不仅表明房地产市场已经成为我国货币政策传导的重要渠道,证实了宽松的货币政策是房价短期高涨的最主要原因;而且指出:房... 展开更多; 关键词货币政策传导机制房地产市场挤出效应结构向量自回归模型长期约束和短期约束; 在线阅读下载PDF 职称材料

价格周期中的“股票收益率与通货膨胀率之谜”: 6; 作者李海英郑妍妍《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第5期36-43,共8页; 采用Blanchard和Quah的方法构建结构SVAR模型,可以将系统冲击(或新息)分解为供给冲击和需求冲击,通过脉冲响应函数探讨"股票收益率与通货膨胀率之谜"的原因。依据1991年1月～2008年10月的价格水平序列,对整个样本区间分阶段... 展开更多; 关键词实际股票收益率通货膨胀率结构向量自回归模型供给冲击需求冲击; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国通货膨胀的国际影响因素分析——基于结构向量自回归模型的实证研究被引量：2: 1; 作者郭莹莹; 机构中国政法大学商学院; 出处《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2012年第9期104-109,共6页; 文摘全球金融危机爆发以来,美元持续贬值引起国际原材料价格上涨和国际资本流动扩大。在全球流动性泛滥的背景下,我国通货膨胀屡创新高。文章从美元贬值导致的国际原材料价格波动、国内外利率因素、人民币预期升值三个角度,分别结合国内经济增长,探讨了国际因素对我国通货膨胀的影响。研究发现,国内经济的过热增长是我国通货膨胀的主导因素,但外部冲击特别是国际原油价格对我国通货膨胀的影响也不容忽视。我国不完善的汇率和利率机制,推动了外部因素对我国通货膨胀的冲击,国际因素对我国工业领域通货膨胀的影响相对消费领域而言偏高。; 关键词美元贬值通货膨胀结构向量自回归模型脉冲响应方差分解; Keywords dollar depreciation inflation SVAR impulse response variance decomposition; 分类号 F014.84 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法（英文）: 2; 作者魏岳嵩杜翠真; 机构淮北师范大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期733-744,共12页; 基金 The National Natural Science Foundation of China(61201323); 文摘确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.传统的图模型因果推断算法有着明显的局限性,要求模型是线性的且噪声项服从Gauss分布.本文利用图模型方法辨识非线性结构向量自回归模型变量间的因果关系,给出了一种基于互信息和条件互信息的非线性结构向量自回归因果图模型结构的非参数辨识方法.数值模拟结果验证了方法的有效性.; 关键词非线性结构向量自回归模型图模型条件独立条件互信息; Keywords nonlinear structural vector autoregressive models graphical models conditional independence conditional mutual information; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际石油价格波动的结构性因素分析被引量：3: 3; 作者左菲菲焦建玲李兰兰; 机构合肥工业大学管理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期399-404,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271074); 文摘文章将石油供给性冲击、需求性冲击和投机行为冲击3方面结构性因素细分为5个内生变量,构建反映油价波动的结构向量自回归(SVAR)模型,并运用模型对1999—2012年期间油价波动的原因进行了实证分析。结果表明:需求性冲击无论是长期还是短期都是油价波动的最主要因素;其次,投机性冲击对油价波动的影响也较大,不容忽视;短期突发事件和供给冲击短期对油价有些影响,长期影响基本消失。; 关键词价格波动结构性因素结构向量自回归模型脉冲分析; Keywords price fluctuation structural factor Structural Vector Auto-Regression（SVAR）model pulse analysis; 分类号 F416.22 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际油价短期影响因素分析——基于SVAR模型的实证研究被引量：1: 4; 作者陈琛孔盈皓; 机构中国海油集团能源经济研究院; 出处《中外能源》 CAS 2021年第10期9-17,共9页; 文摘原油价格波动对我国国民经济发展有着重要影响,本文试图从原油的属性出发,以实证分析的方式探究影响油价波动的因素。基于经济学理论,筛选出七个影响油价波动的因素:需求、库存、OPEC产量、俄罗斯产量、美国原油产量、投机性因素以及美元指数,并对获得的数据进行一定的处理。根据理论及文献研究,构建结构向量自回归(SVAR)模型,对变量进行定量分析。模型计算结果显示:美元指数对油价有持续性影响,但影响较小;投机性因素可最即时地反映油价,但对油价的持续影响较弱;需求因素对原油价格的影响较大且持续,特别是前两个月的影响力相对其他因素更强;OPEC与俄罗斯产量变化对油价的影响会滞后一个月,但影响力较大且持续;全球原油库存变化对油价的影响将经历两个月的滞后期,随之影响力增大。OPEC与俄罗斯的原油产量对油价具有调节性作用,而美国原油产量是油价变动的投机性产物。; 关键词国际油价影响因素短期结构向量自回归模型(SVAR); Keywords oil price influencing factor short-term structural vector autoregressive(SVAR); 分类号 F764.1 [经济管理—产业经济] F416.22 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名房地产市场与货币政策传导机制被引量：39: 5; 作者武康平胡谍; 机构清华大学经济管理学院; 出处《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第11期32-43,共12页; 文摘本文在理论分析的基础上,建立施加两种约束的SVAR模型来实证分析房地产市场在货币政策传导机制中的作用。实证结果不仅表明房地产市场已经成为我国货币政策传导的重要渠道,证实了宽松的货币政策是房价短期高涨的最主要原因;而且指出:房价的过快上涨对我国的消费和非房地产投资存在明显的挤出效应。; 关键词货币政策传导机制房地产市场挤出效应结构向量自回归模型长期约束和短期约束; Keywords the transmission of monetary policy real estate market crowding-out effect SVAR model short-run and long-run restrictions; 分类号 F822.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名价格周期中的“股票收益率与通货膨胀率之谜”: 6; 作者李海英郑妍妍; 机构天津财经大学商学院天津外国语大学国际商学院; 出处《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第5期36-43,共8页; 基金国家自然科学基金项目<不同市场状态下基金投资行为与市场稳定>(70802052); 文摘采用Blanchard和Quah的方法构建结构SVAR模型,可以将系统冲击(或新息)分解为供给冲击和需求冲击,通过脉冲响应函数探讨"股票收益率与通货膨胀率之谜"的原因。依据1991年1月～2008年10月的价格水平序列,对整个样本区间分阶段进行检验,结果表明,供给冲击的影响在三个阶段中分别导致实际股票收益率和通货膨胀率负相关、正相关、正相关。Fama关于解释"股票收益率与通货膨胀率之谜"的"代理假说"成立,即通货膨胀率通过实际变量与实际股票收益率相关。; 关键词实际股票收益率通货膨胀率结构向量自回归模型供给冲击需求冲击; Keywords stock returns inflation structural vector autoregressive model supply shock demand shock; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国通货膨胀的国际影响因素分析——基于结构向量自回归模型的实证研究	郭莹莹	《中国流通经济》 CSSCI 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法（英文）	魏岳嵩杜翠真	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	国际石油价格波动的结构性因素分析	左菲菲焦建玲李兰兰	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2015	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	国际油价短期影响因素分析——基于SVAR模型的实证研究	陈琛孔盈皓	《中外能源》 CAS	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	房地产市场与货币政策传导机制	武康平胡谍	《中国软科学》 CSSCI 北大核心	2010	39	在线阅读下载PDF 职称材料
6	价格周期中的“股票收益率与通货膨胀率之谜”	李海英郑妍妍	《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料