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趋势成分与周期成分分解的新方法——基于中国经济增长减速换挡的应用
1
作者
谭政勋
刘娟
《管理科学学报》
北大核心
2025年第5期156-173,共18页
针对已有趋势周期成分分解方法的缺陷,本研究提出基于MS-FCVAR模型的新方法.这个新方法同时考虑经济变量可能存在的长期记忆、不同变量间的分数阶协整关系及其结构性变化.根据“让数据说话”的原则,在实际GDP、固定资产投资、消费和出...
针对已有趋势周期成分分解方法的缺陷,本研究提出基于MS-FCVAR模型的新方法.这个新方法同时考虑经济变量可能存在的长期记忆、不同变量间的分数阶协整关系及其结构性变化.根据“让数据说话”的原则,在实际GDP、固定资产投资、消费和出口组成的系统中,新方法检测到与中国经济发展历程十分吻合的结论:以2010年第4季度为分界点,不仅中国经济增长发生了减速换挡,而且增长动力发生了转换或结构性变化;经济新常态尤其是供给侧改革以来,我国经济增长的下滑主要是由GDP的趋势成分而不是周期成分引起.更重要的是,与已有分解方法相比,新方法具有良好的样本外预测效果,其偏差和均方误差均最小.本研究提出的新方法既具有良好的稳健性,又能广泛应用到长期趋势判断、短期波动分析等诸多经济和管理问题的研究.
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关键词
趋势周期成分分解
结构性变化
分数阶协整
MS-FCVAR模型
经济增长减速换挡
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题名
趋势成分与周期成分分解的新方法——基于中国经济增长减速换挡的应用
1
作者
谭政勋
刘娟
机构
深圳大学经济学院
湖南工商大学财政金融学院
出处
《管理科学学报》
北大核心
2025年第5期156-173,共18页
基金
国家自然科学基金资助项目(71773035,72173089)
教育部人文社会科学基金资助项目(22YJC790079)
+1 种基金
广东省哲学社会科学规划课题资助项目(GD24CYJ09)
深圳市哲学社会科学规划课题资助项目(SZ2023B008)。
文摘
针对已有趋势周期成分分解方法的缺陷,本研究提出基于MS-FCVAR模型的新方法.这个新方法同时考虑经济变量可能存在的长期记忆、不同变量间的分数阶协整关系及其结构性变化.根据“让数据说话”的原则,在实际GDP、固定资产投资、消费和出口组成的系统中,新方法检测到与中国经济发展历程十分吻合的结论:以2010年第4季度为分界点,不仅中国经济增长发生了减速换挡,而且增长动力发生了转换或结构性变化;经济新常态尤其是供给侧改革以来,我国经济增长的下滑主要是由GDP的趋势成分而不是周期成分引起.更重要的是,与已有分解方法相比,新方法具有良好的样本外预测效果,其偏差和均方误差均最小.本研究提出的新方法既具有良好的稳健性,又能广泛应用到长期趋势判断、短期波动分析等诸多经济和管理问题的研究.
关键词
趋势周期成分分解
结构性变化
分数阶协整
MS-FCVAR模型
经济增长减速换挡
Keywords
decomposing trend and cyclical components
structural changes
fractional cointegration
MS-FCVAR model
deceleration and shifting gears of economic growth
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
操作
1
趋势成分与周期成分分解的新方法——基于中国经济增长减速换挡的应用
谭政勋
刘娟
《管理科学学报》
北大核心
2025
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