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基于Copula-SVM非均衡数据的金融风险识别与测算
被引量：
5
1
作者
赵海月
杨万寿
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第21期156-159,共4页
金融风险识别与防控既是一个经济问题,又是一个社会问题。从概率论角度看,金融风险识别是一个非均衡数据集的分类判定问题。文章建构并运用金融风险识别的Copula-SVM模型,对我国上证指数风险因子进行测算。该模型核心思想在于处理我国...
金融风险识别与防控既是一个经济问题,又是一个社会问题。从概率论角度看,金融风险识别是一个非均衡数据集的分类判定问题。文章建构并运用金融风险识别的Copula-SVM模型,对我国上证指数风险因子进行测算。该模型核心思想在于处理我国金融国际化步伐不断加快背景下各风险因子间的长"厚尾"依存关系。
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关键词
金融
风险
与
经济
风险
非均衡数据集
经济体系与风险防控
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题名
基于Copula-SVM非均衡数据的金融风险识别与测算
被引量：
5
1
作者
赵海月
杨万寿
机构
吉林大学马克思主义学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第21期156-159,共4页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目（16YJA810005）
吉林大学-新疆医科大学“一带一路”民心相通国际智库项目（JXZ004)
文摘
金融风险识别与防控既是一个经济问题,又是一个社会问题。从概率论角度看,金融风险识别是一个非均衡数据集的分类判定问题。文章建构并运用金融风险识别的Copula-SVM模型,对我国上证指数风险因子进行测算。该模型核心思想在于处理我国金融国际化步伐不断加快背景下各风险因子间的长"厚尾"依存关系。
关键词
金融
风险
与
经济
风险
非均衡数据集
经济体系与风险防控
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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1
基于Copula-SVM非均衡数据的金融风险识别与测算
赵海月
杨万寿
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019
5
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