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银行账户利率风险资本计量方法研究
被引量：
5
1
作者
金爱华
薛峰
顾青
《金融监管研究》
2015年第4期36-44,共9页
在商业银行面临的各类风险中,利率风险具有重要地位,目前常用的风险计量方法包括缺口分析法、久期分析法、净利息收入敏感性分析和经济价值分析法,其中后两种方法是普遍使用的分析法,具有一定的优点,因此为当前各国监管当局资本计量所...
在商业银行面临的各类风险中,利率风险具有重要地位,目前常用的风险计量方法包括缺口分析法、久期分析法、净利息收入敏感性分析和经济价值分析法,其中后两种方法是普遍使用的分析法,具有一定的优点,因此为当前各国监管当局资本计量所采用。这些方法产生了较大影响,但在计量资本时还留有一些有待解决的问题。国内银行当前主要面临三大问题,即利率市场环境较为复杂、对银行账户利率风险管理理念存在偏差和风险识别不全面、风险计量能力薄弱,因此有必要完善利率风险计量方法来加强管理和监管。
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关键词
利率风险
资本计量
净利息收入敏感性
分析
经济价值分析法
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职称材料
题名
银行账户利率风险资本计量方法研究
被引量：
5
1
作者
金爱华
薛峰
顾青
机构
中国银监会上海监管局
出处
《金融监管研究》
2015年第4期36-44,共9页
文摘
在商业银行面临的各类风险中,利率风险具有重要地位,目前常用的风险计量方法包括缺口分析法、久期分析法、净利息收入敏感性分析和经济价值分析法,其中后两种方法是普遍使用的分析法,具有一定的优点,因此为当前各国监管当局资本计量所采用。这些方法产生了较大影响,但在计量资本时还留有一些有待解决的问题。国内银行当前主要面临三大问题,即利率市场环境较为复杂、对银行账户利率风险管理理念存在偏差和风险识别不全面、风险计量能力薄弱,因此有必要完善利率风险计量方法来加强管理和监管。
关键词
利率风险
资本计量
净利息收入敏感性
分析
经济价值分析法
Keywords
Interest Rate Risk
Capital Measurement
Sensitivity Analysis of Net Interest Income
Economic Value Analysis
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
银行账户利率风险资本计量方法研究
金爱华
薛峰
顾青
《金融监管研究》
2015
5
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