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基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用
被引量：
11
1
作者
郑挺国
曹伟伟
王霞
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023年第1期33-48,共16页
经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合...
经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合,构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数,用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地,本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响,以及经济不确定性对我国股市波动率的影响,研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值,经济不确定性的增加将加剧股市波动。
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关键词
经济不确定性指数
经济
意外
指数
混频数据
混频动态因子模型
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职称材料
宏观经济政策不确定性下创新驱动战略对制造业就业的影响
被引量：
7
2
作者
庄子银
刘彩云
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019年第2期49-54,共6页
采用2005-2016年中国29个省的制造业就业数据,引用Baker等人公布的中国经济政策不确定性指数(EPU),通过建立贝叶斯正态回归模型,考察宏观经济政策不确定性下创新驱动战略对中国制造业就业的影响。研究发现:经济政策不确定性抑制了中国...
采用2005-2016年中国29个省的制造业就业数据,引用Baker等人公布的中国经济政策不确定性指数(EPU),通过建立贝叶斯正态回归模型,考察宏观经济政策不确定性下创新驱动战略对中国制造业就业的影响。研究发现:经济政策不确定性抑制了中国制造业就业增长率,而创新驱动战略的实施又进一步降低了中国制造业就业增长率;在国家强调产业转型的关键时期,政府制定宏观经济政策时应谨慎对待国际关于中国经济形势的评估,及时公布相关数据以降低企业和个人的不确定性预期。
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关键词
制造业就业
贝叶斯估计
马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)模型
经济
政策
不确定性
指数
(EPU)
创新驱动战略
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职称材料
题名
基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用
被引量：
11
1
作者
郑挺国
曹伟伟
王霞
机构
厦门大学经济学院统计系
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院统计学与数据科学系
中国人民大学经济学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023年第1期33-48,共16页
基金
国家自然科学基金面上项目“中国经济实时监测和预测的方法及应用研究”(71973110)
国家自然科学基金面上项目“非线性因子模型:估计、检验与应用”(71873151)
+3 种基金
国家自然科学基金重点项目“经济大数据的宏观计量建模:理论、方法和应用”(72033008)
中央高校基本科研业务费“宏观经济高频监测指数构建及应用研究”(20720191072)
全国统计科学研究项目重点项目“基于多源数据的宏观经济监测分析研究”(2022LZ37)
西南财经大学金融安全协同创新中心培育课题(JRXTP202202)。
文摘
经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合,构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数,用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地,本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响,以及经济不确定性对我国股市波动率的影响,研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值,经济不确定性的增加将加剧股市波动。
关键词
经济不确定性指数
经济
意外
指数
混频数据
混频动态因子模型
Keywords
Economic Uncertainty Index
Economic Surprise Index
Mixed-frequency Data
Mixed-frequency Dynamic Factor Model
分类号
C82 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
宏观经济政策不确定性下创新驱动战略对制造业就业的影响
被引量：
7
2
作者
庄子银
刘彩云
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019年第2期49-54,共6页
基金
国家社会科学基金重大招标项目<实施创新驱动发展战略研究:基于能力驱动的视角>(13&ZD020)
国家自然科学基金面上项目<知识产权保护激励自主创新的理论模型与实证研究:基于异质性厂商的视角>(71273201)
文摘
采用2005-2016年中国29个省的制造业就业数据,引用Baker等人公布的中国经济政策不确定性指数(EPU),通过建立贝叶斯正态回归模型,考察宏观经济政策不确定性下创新驱动战略对中国制造业就业的影响。研究发现:经济政策不确定性抑制了中国制造业就业增长率,而创新驱动战略的实施又进一步降低了中国制造业就业增长率;在国家强调产业转型的关键时期,政府制定宏观经济政策时应谨慎对待国际关于中国经济形势的评估,及时公布相关数据以降低企业和个人的不确定性预期。
关键词
制造业就业
贝叶斯估计
马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)模型
经济
政策
不确定性
指数
(EPU)
创新驱动战略
Keywords
manufacturing job
Bayesian estimation
MCMC
economic policy uncertainty index
innovation-driven strategy
分类号
F011 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用
郑挺国
曹伟伟
王霞
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023
11
在线阅读
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职称材料
2
宏观经济政策不确定性下创新驱动战略对制造业就业的影响
庄子银
刘彩云
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019
7
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职称材料
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