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关于破产概率函数的可微性的注
被引量：
17
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作者
张春生
吴荣
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第3期267-275,共9页
本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对 Ｅｍｂｒｅｃｈｔｓ（１９９４）文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误...
本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对 Ｅｍｂｒｅｃｈｔｓ（１９９４）文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误予以改正．
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关键词
破产概率函数
要求赔偿函数
绝对连续性
完全单调性
风险
理论
经典风险方程
复合POISSON过程
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职称材料
题名
关于破产概率函数的可微性的注
被引量：
17
1
作者
张春生
吴荣
机构
南开大学数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第3期267-275,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目
No.16971047
国家教委博士点基金项目.
文摘
本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对 Ｅｍｂｒｅｃｈｔｓ（１９９４）文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误予以改正．
关键词
破产概率函数
要求赔偿函数
绝对连续性
完全单调性
风险
理论
经典风险方程
复合POISSON过程
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于破产概率函数的可微性的注
张春生
吴荣
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
17
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