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基于Copula函数的设计潮位过程要素组合风险分析
被引量：
3
1
作者
刘学
诸裕良
+1 位作者
孙林云
孙波
《水文》
CSCD
北大核心
2014年第2期32-37,共6页
现行推求设计潮位过程大多采用高潮位与潮差同频率放大的方法,未考虑到二者遭遇可能性的大小。采用G-H Copula函数建立了年最高潮位和相应潮差的二维联合分布模型,通过组合风险分析法研究了设计高潮位和设计潮差的组合风险率。以天津港...
现行推求设计潮位过程大多采用高潮位与潮差同频率放大的方法,未考虑到二者遭遇可能性的大小。采用G-H Copula函数建立了年最高潮位和相应潮差的二维联合分布模型,通过组合风险分析法研究了设计高潮位和设计潮差的组合风险率。以天津港多年实测资料计算分析为例,结果表明:较大重现期的高潮位和潮差同时发生的概率较小,50年一遇高潮位与50年一遇潮差组合的风险率仅为0.05%,同频率设计偏安全,可依据组合风险率适当降低潮差设计标准。所采用的联合分布模型及其应用,在定量分析基础上为设计潮位过程的推求提供了一种新方法。
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关键词
设计潮位过程
COPULA函数
设计高潮位
设计潮差
组合风险分析
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职称材料
SPAN保证金系统中的VaR实现技术
被引量：
6
2
作者
龚朴
黄荣兵
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期523-530,共8页
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程...
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程计算得到的国内期货产品组合所需的保证金大小相比,交易所实际收取的保证金偏高.
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关键词
保证金
标准资产
组合风险分析
(SPAN)
风险
值(VaR)
Copula技术
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职称材料
基于Copula函数的甬江流域设计潮位过程研究
被引量：
2
3
作者
薛晓鹏
张卫国
+2 位作者
朱从飞
赵思远
郝振纯
《中国农村水利水电》
北大核心
2018年第2期37-40,59,共5页
以甬江流域镇海站1971-2015年逐时潮位资料为基础,选用适当的Copula函数建立镇海站年最高潮位与同期潮差的二维联合分布模型,通过组合风险分析法研究了镇海站设计高潮位和设计潮差的组合风险率,采用条件最可能组合法计算设计高潮位条件...
以甬江流域镇海站1971-2015年逐时潮位资料为基础,选用适当的Copula函数建立镇海站年最高潮位与同期潮差的二维联合分布模型,通过组合风险分析法研究了镇海站设计高潮位和设计潮差的组合风险率,采用条件最可能组合法计算设计高潮位条件下机率最大潮差,通过最高潮位和潮差双重控制,同倍比缩放典型潮型,得到镇海站设计潮位过程线。结果表明:镇海站高潮位与潮差不具有同频率性,低频高潮位和低频潮差遭遇概率很小;各重现期设计高潮位对应的最可能潮差频率均为20%~50%。高潮位与条件最可能潮差双重控制的设计潮位过程使工程设计更偏安全,为设计潮位过程的推求提供一种新方法。
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关键词
设计潮位
COPULA函数
高潮位
潮差
组合风险分析
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职称材料
题名
基于Copula函数的设计潮位过程要素组合风险分析
被引量：
3
1
作者
刘学
诸裕良
孙林云
孙波
机构
河海大学港口海岸与近海工程学院
南京水利科学研究院
出处
《水文》
CSCD
北大核心
2014年第2期32-37,共6页
基金
水利部公益性行业科研专项(201301067)
文摘
现行推求设计潮位过程大多采用高潮位与潮差同频率放大的方法,未考虑到二者遭遇可能性的大小。采用G-H Copula函数建立了年最高潮位和相应潮差的二维联合分布模型,通过组合风险分析法研究了设计高潮位和设计潮差的组合风险率。以天津港多年实测资料计算分析为例,结果表明:较大重现期的高潮位和潮差同时发生的概率较小,50年一遇高潮位与50年一遇潮差组合的风险率仅为0.05%,同频率设计偏安全,可依据组合风险率适当降低潮差设计标准。所采用的联合分布模型及其应用,在定量分析基础上为设计潮位过程的推求提供了一种新方法。
关键词
设计潮位过程
COPULA函数
设计高潮位
设计潮差
组合风险分析
Keywords
design tide process
Copula function
design high tidal level
design tidal range
risk probability analysis of elementcombination
分类号
TV87 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
SPAN保证金系统中的VaR实现技术
被引量：
6
2
作者
龚朴
黄荣兵
机构
华中科技大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期523-530,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70871049)
教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021)
文摘
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程计算得到的国内期货产品组合所需的保证金大小相比,交易所实际收取的保证金偏高.
关键词
保证金
标准资产
组合风险分析
(SPAN)
风险
值(VaR)
Copula技术
Keywords
margin
standard portfolio analysis of risk（SPAN）
value at risk（VaR）
Copula technique
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于Copula函数的甬江流域设计潮位过程研究
被引量：
2
3
作者
薛晓鹏
张卫国
朱从飞
赵思远
郝振纯
机构
宁波市水利水电规划设计研究院
河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室
出处
《中国农村水利水电》
北大核心
2018年第2期37-40,59,共5页
基金
浙江省水利厅科技项目(RA1702)
宁波市水利科技项目(NSK201704)
+1 种基金
国家自然科学基金项目(41371047)
国家重点研发计划项目(2016YFC0402704)
文摘
以甬江流域镇海站1971-2015年逐时潮位资料为基础,选用适当的Copula函数建立镇海站年最高潮位与同期潮差的二维联合分布模型,通过组合风险分析法研究了镇海站设计高潮位和设计潮差的组合风险率,采用条件最可能组合法计算设计高潮位条件下机率最大潮差,通过最高潮位和潮差双重控制,同倍比缩放典型潮型,得到镇海站设计潮位过程线。结果表明:镇海站高潮位与潮差不具有同频率性,低频高潮位和低频潮差遭遇概率很小;各重现期设计高潮位对应的最可能潮差频率均为20%~50%。高潮位与条件最可能潮差双重控制的设计潮位过程使工程设计更偏安全,为设计潮位过程的推求提供一种新方法。
关键词
设计潮位
COPULA函数
高潮位
潮差
组合风险分析
Keywords
design tide
Copula function
high tidal
tidal rang
portfolio analysis of risks
分类号
TV212.4 [水利工程—水文学及水资源]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula函数的设计潮位过程要素组合风险分析
刘学
诸裕良
孙林云
孙波
《水文》
CSCD
北大核心
2014
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
SPAN保证金系统中的VaR实现技术
龚朴
黄荣兵
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于Copula函数的甬江流域设计潮位过程研究
薛晓鹏
张卫国
朱从飞
赵思远
郝振纯
《中国农村水利水电》
北大核心
2018
2
在线阅读
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职称材料
已选择
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