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证券投资基金的一种投资组合选择模型被引量：16: 1; 作者汪温泉俞雪飞潘德惠《系统工程学报》 CSCD 2003年第3期279-283,共5页; 以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E＿Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一... 展开更多; 关键词证券投资基金投资组合选择模型股票收益证券市场组合优化问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于风险价值约束的投资组合选择模型被引量：2: 2; 作者杨晓焱《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第12期51-53,共3页; 把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进... 展开更多; 关键词投资组合选择模型复杂网络 MARKOWITZ VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于多基因组合选择模型的结肠癌特征基因选取被引量：1: 3; 作者马超《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第6期78-82,共5页; 通过基因的Bhattacharyya距离指标过滤掉大部分无关基因,然后探索性的提出了一种建立多基因组合选择模型的统计方法。从候选特征基因中选取了8个可能的结肠癌特征基因集合,判别分析的结果证明了该方法的可行性。; 关键词基因表达谱生物信息学多基因组合选择模型结肠癌; 在线阅读下载PDF 职称材料

马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点: 4; 作者张忠桢《科学技术与工程》 2002年第5期62-64,共3页; 证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。; 关键词马科维兹资产组合选择模型旋转算法主旋转运算双枢轴运算投资组合计算方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角被引量：2: 5; 作者齐岳刘彤阳《企业经济》北大核心 2019年第12期68-75,共8页; 基于绿色金融发展理念,回顾并且详细梳理了社会责任投资在我国的发展历程和研究现状,并作出评述。通过分析社会责任投资指数和社会责任公募基金的表现,发现二者在中长期的表现均劣于同期市场指数,表明我国社会责任投资的发展尚不成熟。... 展开更多; 关键词社会责任投资绿色金融多目标投资组合选择模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于区间规划的投资组合模型被引量：6: 6; 作者陈国华廖小莲《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第5期835-838,共4页; 为了研究不确定环境下的投资组合问题,将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL),利用区间数知识把区间规划投资组... 展开更多; 关键词投资组合选择模型区间规划 Β约束流动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究被引量：3: 7; 作者张卫国聂赞坎《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第2期124-129,共6页; 本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题 ,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型 ,在一定的条件下 ,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示 ,最后进行了实际数值计算。; 关键词风险证券有效组合模型 MV证券组合选择模型最优解投资比例投资下界; 在线阅读下载PDF 职称材料

含交易费用的证券组合投资决策被引量：6: 8; 作者沈忠环杨勇《统计与决策》北大核心 2002年第4期25-25,共1页; 关键词组合投资模型组合选择模型交易费用证券组合投资决策; 在线阅读下载PDF 职称材料

五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究被引量：9: 9; 作者齐岳郭怡群刘彤阳《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第S1期496-503,共8页; 目的:随着社会责任事故的不断发生,社会责任投资逐渐成为关注焦点。社会责任基金是社会责任投资的主力,文章研究其投资策略是否体现社会责任投资标准,并探索在五大发展的背景下我国社会责任投资的发展道路。方法:通过研究股票市场上全... 展开更多; 关键词社会责任投资社会责任基金社会责任投资指数投资组合选择模型参数二次规划多目标投资组合选择模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资基金的一种投资组合选择模型被引量：16: 1; 作者汪温泉俞雪飞潘德惠; 机构东北大学工商管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 2003年第3期279-283,共5页; 基金国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).; 文摘以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E＿Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一种新的组合证券投资模型,为证券投资基金等机构投资者解决大型证券投资决策问题提供了一种方法.; 关键词证券投资基金投资组合选择模型股票收益证券市场组合优化问题; Keywords securities investment funds portfolio expection-semivariance modified Γ-distribution transaction cost; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于风险价值约束的投资组合选择模型被引量：2: 2; 作者杨晓焱; 机构江苏广播电视大学开放教育教学部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第12期51-53,共3页; 文摘把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体。在VaR的约束下M-V模型的特征,对于Markowitz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展。; 关键词投资组合选择模型复杂网络 MARKOWITZ VAR; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于多基因组合选择模型的结肠癌特征基因选取被引量：1: 3; 作者马超; 机构南京大学公共卫生管理与医疗保障政策研究中心; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第6期78-82,共5页; 文摘通过基因的Bhattacharyya距离指标过滤掉大部分无关基因,然后探索性的提出了一种建立多基因组合选择模型的统计方法。从候选特征基因中选取了8个可能的结肠癌特征基因集合,判别分析的结果证明了该方法的可行性。; 关键词基因表达谱生物信息学多基因组合选择模型结肠癌; Keywords DNA microarray Bioinformatics polygenic combination selection model colon cancer; 分类号 Q16 [生物学—普通生物学] TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点: 4; 作者张忠桢; 机构武汉理工大学管理学院; 出处《科学技术与工程》 2002年第5期62-64,共3页; 基金国家自然科学基金(79970004); 文摘证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。; 关键词马科维兹资产组合选择模型旋转算法主旋转运算双枢轴运算投资组合计算方法; Keywords pivoting algorithm principal pivoting doublepivoting; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角被引量：2: 5; 作者齐岳刘彤阳; 机构南开大学商学院; 出处《企业经济》北大核心 2019年第12期68-75,共8页; 基金国家社会科学基金项目“金融创新背景下多目标公司治理投资支持实体经济研究”(项目编号：18BGL063) 国家自然科学基金重点项目“现代社会治理的组织与模式研究”(项目编号：71533002); 文摘基于绿色金融发展理念,回顾并且详细梳理了社会责任投资在我国的发展历程和研究现状,并作出评述。通过分析社会责任投资指数和社会责任公募基金的表现,发现二者在中长期的表现均劣于同期市场指数,表明我国社会责任投资的发展尚不成熟。创新性地构造2支社会责任投资指数,实证检验发现社会责任投资指数的表现优于同期市场指数,证明社会责任投资在我国还有很大的拓展空间。最后提出基于社会责任投资的多目标投资组合选择模型,并从约束条件和目标函数两个角度对该模型进行扩展和深化,为社会责任投资者提供了新的投资方法和量化工具。; 关键词社会责任投资绿色金融多目标投资组合选择模型; Keywords social responsibility investment green finance multi-objective portfolio; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于区间规划的投资组合模型被引量：6: 6; 作者陈国华廖小莲; 机构湖南人文科技学院数学系; 出处《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第5期835-838,共4页; 基金湖南省教育厅基金资助项目(07C389); 文摘为了研究不确定环境下的投资组合问题,将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL),利用区间数知识把区间规划投资组合模型(IMβL)转化为带参数的线性规划模型,该方法对投资者具有一定的参考价值和指导意义。; 关键词投资组合选择模型区间规划 Β约束流动性; Keywords portfolio selection model interval programming β constraint liquidity; 分类号 O221 [理学—运筹学与控制论] F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究被引量：3: 7; 作者张卫国聂赞坎; 机构西安交通大学理学院信息与系统科学研究所; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第2期124-129,共6页; 基金宁夏自然科学基金项目 (F0 0 3); 文摘本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题 ,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型 ,在一定的条件下 ,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示 ,最后进行了实际数值计算。; 关键词风险证券有效组合模型 MV证券组合选择模型最优解投资比例投资下界; Keywords Lower bound of investment Efficient portfolio Strictly convex programming; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名含交易费用的证券组合投资决策被引量：6: 8; 作者沈忠环杨勇; 机构三峡大学; 出处《统计与决策》北大核心 2002年第4期25-25,共1页; 关键词组合投资模型组合选择模型交易费用证券组合投资决策; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究被引量：9: 9; 作者齐岳郭怡群刘彤阳; 机构南开大学中国公司治理研究院南开大学商学院; 出处《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第S1期496-503,共8页; 基金 2012年国家自然科学基金重点项目"我国集团企业跨治理与评价研究"(编号:71132001) 2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"基金治理和基民利益保护研究"(编号:14JJD630007) 南开大学亚洲研究中心(编号:AS1525); 文摘目的:随着社会责任事故的不断发生,社会责任投资逐渐成为关注焦点。社会责任基金是社会责任投资的主力,文章研究其投资策略是否体现社会责任投资标准,并探索在五大发展的背景下我国社会责任投资的发展道路。方法:通过研究股票市场上全部的三只主动型社会责任基金,分析重仓股持股比例等公开数据,基于重仓股设计二级行业稳定比率,研究该比率的性质并计算各基金的稳定比率。构建价格加权型和市值加权型社会责任投资指数和构建基于优秀社会责任股票的投资组合选择模型并通过参数二次规划精确求解。将以上构建的指数和投资组合同这三只基金的回报率分别进行检验,进一步将这些基金和所属基金公司内部的其他基金进行对比。结果:三只基金的二级行业稳定比率偏低,说明基金在不同二级行业换手较快;文章中构建的社会责任投资指数与构造的投资组合选择模型的回报率基本显著的优于这三只基金;同时这三只基金与所属公司内部的普通基金(如大盘基金)没有显著差别。结论:中国的社会责任投资,尤其是社会责任基金尚不成熟,未能履行"社会责任"的选股标准。建议:现阶段社会责任投资的发展仍需充分的理论指导,在国际国内最新的研究成果的指导下,可以践行多目标投资组合选择模型。希望,在五大发展的新形势下,文章能为推动我国的社会责任投资发展做出贡献。; 关键词社会责任投资社会责任基金社会责任投资指数投资组合选择模型参数二次规划多目标投资组合选择模型; Keywords socially responsible investment(SRI) socially responsible investment fund socially responsible investment index portfolio selection model parametric quadratic programming multi-objective portfolio selection model; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	证券投资基金的一种投资组合选择模型	汪温泉俞雪飞潘德惠	《系统工程学报》 CSCD	2003	16	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于风险价值约束的投资组合选择模型	杨晓焱	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于多基因组合选择模型的结肠癌特征基因选取	马超	《统计与信息论坛》 CSSCI	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点	张忠桢	《科学技术与工程》	2002	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角	齐岳刘彤阳	《企业经济》北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于区间规划的投资组合模型	陈国华廖小莲	《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料
7	限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究	张卫国聂赞坎	《应用数学》 CSCD 北大核心	2003	3	在线阅读下载PDF 职称材料
8	含交易费用的证券组合投资决策	沈忠环杨勇	《统计与决策》北大核心	2002	6	在线阅读下载PDF 职称材料
9	五大发展下社会责任基金的深度分析和展望研究	齐岳郭怡群刘彤阳	《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料