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基于改进EEMD方法的因子动量组合绩效研究被引量：1: 1; 作者王志强王思聪《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2022年第10期55-63,共9页; 集合经验模态分解(EEMD)方法用于分解具有复杂特性因子序列的变动趋势有较强的去噪效果,但用于因子组合构建时缺乏客观统一的去噪规则。基于此,本文提出了基于多尺度排序熵的改进EEMD方法,用于分解因子序列,并构建因子动量组合,采用2007... 展开更多; 关键词因子动量组合绩效多尺度排序熵改进EEMD方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

安全第一的证券组合优化模型与绩效管理被引量：7: 2; 作者曹国华黄薇《重庆大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2000年第3期94-96,共3页; 对传统确定最优证券组合方法即马可维茨方法需知道投资者无差异曲线 ,从而较难在实践中运用 ,提出了安全第一准则 ,借用安全性参数直接求解一个最优化问题 ,得到了基于安全第一下证券组合优化模型 ,对其中概率约束条件给出两种处理方法。; 关键词安全第一证券组合组合绩效管理优化模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响被引量：1: 3; 作者罗俊鹏史道济《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第16期21-23,共3页; 本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和cop-ula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gscopula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。; 关键词 COPULA 组合选择组合绩效 GARCH-GPD模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

创新项目组合管理绩效关键影响因素的实证研究被引量：2: 4; 作者杨颖刘娟娟李兴国《工业技术经济》北大核心 2016年第2期9-17,共9页; 为了维持长期的竞争优势,企业需要不断进行技术创新和产品创新。如何在有限的研发资源下使创新项目组合的绩效最大化是企业进行创新管理中面临的主要问题。本文从创新项目组合的战略一致性、平均项目绩效和业务协同3个指标来度量创新项... 展开更多; 关键词创新项目组合管理绩效高管参与项目经理胜任力项目管理组合流程的设计与实施项目终止质量; 在线阅读下载PDF 职称材料

引入VaR和ES约束的投资组合理论实证被引量：1: 5; 作者全林罗洪浪韩旭《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期500-503,共4页; 针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、... 展开更多; 关键词市场风险风险价值期望不足投资组合绩效; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究: 6; 作者李学峰魏娜王兆宇《金融发展研究》 2010年第3期68-72,共5页; 本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合... 展开更多; 关键词证券投资基金基金组合规模风格组合绩效; 在线阅读下载PDF 职称材料

海外资产配置与A股国际化是“双赢”之举吗——基于投资组合均值—方差张成检验的实证分析被引量：1: 7; 作者李晓帆陈伟忠《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第3期37-45,共9页; 资产配置效率是影响投资组合绩效的关键因素,如何衡量资产配置效率对于投资者构建与评价投资组合表现具有重要现实意义。基于改进后的均值—方差张成检验模型,分别研究A股市场投资组合引入国际资产以及国际投资组合引入A股指数后对原有... 展开更多; 关键词张成检验国际资产配置 A股国际化投资组合绩效; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资基金的投资风格分析与比较被引量：15: 8; 作者赵宏宇《证券市场导报》北大核心 2005年第10期58-62,共5页; 本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基... 展开更多; 关键词基金投资风格股票型基金组合绩效; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于改进EEMD方法的因子动量组合绩效研究被引量：1: 1; 作者王志强王思聪; 机构东北财经大学金融学院; 出处《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2022年第10期55-63,共9页; 基金国家自然科学基金面上项目“股市极端波动中流动性螺旋的微观机制与治理研究”(71873023)。; 文摘集合经验模态分解(EEMD)方法用于分解具有复杂特性因子序列的变动趋势有较强的去噪效果,但用于因子组合构建时缺乏客观统一的去噪规则。基于此,本文提出了基于多尺度排序熵的改进EEMD方法,用于分解因子序列,并构建因子动量组合,采用2007年1月至2021年12月中国A股市场中94个异象因子数据,考察因子动量组合的绩效。研究结果表明,与指数移动平均方法、改进HP滤波方法、主成分分析方法和EEMD方法相比,采用改进EEMD方法构建的因子动量组合在提升因子动量组合绩效方面具有明显的优势;与未经趋势分解的原始因子动量组合相比,采用改进EEMD方法构建的因子动量组合的平均超额收益率提高了35.32%,夏普比率提高了37.74%,异常收益率提高了37.97%;因子动量组合中的因子个数、训练集长度和交易成本对因子动量组合绩效的影响有限。; 关键词因子动量组合绩效多尺度排序熵改进EEMD方法; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名安全第一的证券组合优化模型与绩效管理被引量：7: 2; 作者曹国华黄薇; 机构重庆大学工商管理学院重庆大学自动化学院; 出处《重庆大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2000年第3期94-96,共3页; 文摘对传统确定最优证券组合方法即马可维茨方法需知道投资者无差异曲线 ,从而较难在实践中运用 ,提出了安全第一准则 ,借用安全性参数直接求解一个最优化问题 ,得到了基于安全第一下证券组合优化模型 ,对其中概率约束条件给出两种处理方法。; 关键词安全第一证券组合组合绩效管理优化模型; Keywords safety first portfolio efficient frontier portfolio performance management; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响被引量：1: 3; 作者罗俊鹏史道济; 机构天津大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第16期21-23,共3页; 文摘本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和cop-ula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gscopula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。; 关键词 COPULA 组合选择组合绩效 GARCH-GPD模型; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名创新项目组合管理绩效关键影响因素的实证研究被引量：2: 4; 作者杨颖刘娟娟李兴国; 机构合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室; 出处《工业技术经济》北大核心 2016年第2期9-17,共9页; 基金国家自然科学基金青年项目"基于战略一致性的复杂产品开发项目组合学者研究"(项目编号:71202047) 国家自然科学基金面上项目"考虑竖直和水平协作的动态经济批量问题研究"(项目编号:71171072); 文摘为了维持长期的竞争优势,企业需要不断进行技术创新和产品创新。如何在有限的研发资源下使创新项目组合的绩效最大化是企业进行创新管理中面临的主要问题。本文从创新项目组合的战略一致性、平均项目绩效和业务协同3个指标来度量创新项目组合管理绩效,并从流程和管理者的视角研究其关键影响因素。通过实证研究发现,高管参与和项目组合管理流程的设计与实施对项目组合的战略一致性有显著的正向影响;高管参与、项目经理胜任力和项目终止质量对平均项目绩效有显著正向影响;项目经理胜任力、项目组合管理流程的设计与实施和项目中止质量对业务协同有显著正向影响。; 关键词创新项目组合管理绩效高管参与项目经理胜任力项目管理组合流程的设计与实施项目终止质量; Keywords innovative project portfolio management performance top management involvement the project manager competency design and implementation of project portfolio management process project termination quality; 分类号 F273 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名引入VaR和ES约束的投资组合理论实证被引量：1: 5; 作者全林罗洪浪韩旭; 机构上海交通大学国际与公共事务学院西安交通大学管理学院; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期500-503,共4页; 文摘针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、置信水平高低以及约束值的大小这4项选择(任选1项而其他3项任其变化),存在风险约束或ES约束或置信水平高或约束值小时组合的风险调整绩效均显著好于相应组合的风险调整绩效,而组合绩效表现则完全相反.; 关键词市场风险风险价值期望不足投资组合绩效; Keywords market risk value at risk(VaR) expected shortfall(ES) portfolio performance; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究: 6; 作者李学峰魏娜王兆宇; 机构南开大学深圳市合赢投资管理有限公司; 出处《金融发展研究》 2010年第3期68-72,共5页; 基金国家社科基金重大研究课题(课题批准号:06&ZD030)的阶段性研究成果; 文摘本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。; 关键词证券投资基金基金组合规模风格组合绩效; Keywords securities investment fund, fund portfolio, scale, style, portfolio＇ s performance; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名海外资产配置与A股国际化是“双赢”之举吗——基于投资组合均值—方差张成检验的实证分析被引量：1: 7; 作者李晓帆陈伟忠; 机构同济大学经济与管理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第3期37-45,共9页; 基金国家自然科学基金项目<外汇储备的多层次动态决定资产优化配置及风险控制研究>(71173153); 文摘资产配置效率是影响投资组合绩效的关键因素,如何衡量资产配置效率对于投资者构建与评价投资组合表现具有重要现实意义。基于改进后的均值—方差张成检验模型,分别研究A股市场投资组合引入国际资产以及国际投资组合引入A股指数后对原有投资组合表现的影响及成因,研究结果表明:在国内A股投资组合中引入发达市场股票指数可以有效控制A股投资组合的尾部风险,而在国际投资组合中引入A股指数则能够提升国际投资组合的夏普比率,并且目前A股指数尚不能够替代国际投资组合中的其他新兴市场指数;国际投资者应当引入A股资产以提升投资组合风险收益比,A股投资者应引入国际资产以有效控制投资组合尾部风险。; 关键词张成检验国际资产配置 A股国际化投资组合绩效; Keywords spanning test international asset allocation A-share market internationalization portfolio performance; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资基金的投资风格分析与比较被引量：15: 8; 作者赵宏宇; 机构美国晨星深圳公司; 出处《证券市场导报》北大核心 2005年第10期58-62,共5页; 文摘本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基金在同一时点的投资风格有趋同现象;此外,还发现有些基金在契约合同中所公布的投资风格与实际检验出的投资风格不尽一致。; 关键词基金投资风格股票型基金组合绩效; Keywords investment style of mutual fund equityinvestment fund portfolio performance; 分类号 F830.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于改进EEMD方法的因子动量组合绩效研究	王志强王思聪	《财经问题研究》 CSSCI 北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	安全第一的证券组合优化模型与绩效管理	曹国华黄薇	《重庆大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD	2000	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响	罗俊鹏史道济	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2006	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	创新项目组合管理绩效关键影响因素的实证研究	杨颖刘娟娟李兴国	《工业技术经济》北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	引入VaR和ES约束的投资组合理论实证	全林罗洪浪韩旭	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2005	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究	李学峰魏娜王兆宇	《金融发展研究》	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	海外资产配置与A股国际化是“双赢”之举吗——基于投资组合均值—方差张成检验的实证分析	李晓帆陈伟忠	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	证券投资基金的投资风格分析与比较	赵宏宇	《证券市场导报》北大核心	2005	15	在线阅读下载PDF 职称材料