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基于偏态分布的投资组合优化模型被引量：3: 1; 作者戴锋《信息工程大学学报》 2000年第4期118-121,共4页; 在偏态分布概念和解析表达式的基础上 ,推导出度量和评估投资平均收益、平均利润及市场风险的基本模型和方法 ;针对投资分析要求提出了单位成本利润率的概念和估算方法 ;建立了投资组合的优化模型 ,给出了求解该模型的互反梯度法 ;最后 ... 展开更多; 关键词偏态分布组合投资优化模型互反梯度法解析表达式投资平均收益市场风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑社会效益的电网最优投资组合模型研究被引量：11: 2; 作者董军马博《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第4期131-135,共5页; 电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目进行评价,从而导致很难在有资金约束的情况下确定电网投资组合。因此迫切需要建立科学的最优投资组合模型... 展开更多; 关键词技术经济及管理投资组合优化模型遗传算法电网投资经济性社会效益; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化: 3; 作者张鹏李林欣 +1 位作者李璟欣曾永泉《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期42-48,共7页; Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量... 展开更多; 关键词不确定性建模均值-方差投资组合优化模型随机模糊变量阀值约束改进旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

几种最优投资组合在有效边界上相对位置被引量：2: 4; 作者周伊佳于波《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期420-426,共7页; 讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处... 展开更多; 关键词投资组合优化模型最优投资组合有效边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于偏态分布的投资组合优化模型被引量：3: 1; 作者戴锋; 机构信息工程大学信息安全学院; 出处《信息工程大学学报》 2000年第4期118-121,共4页; 文摘在偏态分布概念和解析表达式的基础上 ,推导出度量和评估投资平均收益、平均利润及市场风险的基本模型和方法 ;针对投资分析要求提出了单位成本利润率的概念和估算方法 ;建立了投资组合的优化模型 ,给出了求解该模型的互反梯度法 ;最后 ,通过两个示例说明了本文所给模型及解法的正确性和实用性。; 关键词偏态分布组合投资优化模型互反梯度法解析表达式投资平均收益市场风险; Keywords partial distribution combinatorial investment optimal model reverse directions in gradient; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑社会效益的电网最优投资组合模型研究被引量：11: 2; 作者董军马博; 机构华北电力大学工商管理学院; 出处《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第4期131-135,共5页; 基金国家自然科学基金项目"基于公共物品属性和市场效率的输电项目评价理论与技术研究"资助项目(70771039); 文摘电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目进行评价,从而导致很难在有资金约束的情况下确定电网投资组合。因此迫切需要建立科学的最优投资组合模型,实现电网项目在投资分配上的最优安排。本文在电网投资经济效益分析的前提下,综合考虑电网建设项目的社会性和可靠性,并给出最优投资组合模型。通过算法比较,确定了使用遗传算法的合理性,并用遗传算法进行了实证分析,证明本文开发的模型可用于电网建设项目的投资优化分析,可为电网公司提供投资决策支持。; 关键词技术经济及管理投资组合优化模型遗传算法电网投资经济性社会效益; Keywords technological economics and management optimal portfolio model genetic algorithm electric grid investment economic evaluation social benefits; 分类号 TM711 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化: 3; 作者张鹏李林欣李璟欣曾永泉; 机构华南师范大学经济与管理学院仲恺农业工程学院人文与社会科学学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期42-48,共7页; 基金国家自然科学基金项目(71271161) 广东省社科项目(GD19CGL32)。; 文摘 Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量风险,提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题,并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型,该算法消掉KKT条件中部分变量,减少计算量。最后,采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析,验证了上述模型和算法的有效性。; 关键词不确定性建模均值-方差投资组合优化模型随机模糊变量阀值约束改进旋转算法; Keywords uncertainty modelling mean-variance portfolio optimization model random fuzzy variable threshold constraints an improved pivoting algorithm; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名几种最优投资组合在有效边界上相对位置被引量：2: 4; 作者周伊佳于波; 机构大连理工大学数学科学学院; 出处《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期420-426,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(11171051 重大计划91230103) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15RC(3)037); 文摘讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差,根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置.特别地,均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关.; 关键词投资组合优化模型最优投资组合有效边界; Keywords portfolio optimization model optimal portfolio efficient frontier; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于偏态分布的投资组合优化模型	戴锋	《信息工程大学学报》	2000	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	考虑社会效益的电网最优投资组合模型研究	董军马博	《运筹与管理》 CSCD 北大核心	2010	11	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化	张鹏李林欣李璟欣曾永泉	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	几种最优投资组合在有效边界上相对位置	周伊佳于波	《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料