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组合套期保值策略研究及其在市场中的应用
被引量：
1
1
作者
杨国梁
杨敏慧
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第4期52-56,共5页
针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究,建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型,使其更具有现实应用性。给出了评价组合套期保值效率方法,并用实例验证分析了组合套期保值的效率。
关键词
期
货
组合
套
期
保值
效用函数
组合套期保值比率
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题名
组合套期保值策略研究及其在市场中的应用
被引量：
1
1
作者
杨国梁
杨敏慧
机构
西安交通大学经济与金融学院
北京航空航天大学软件学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第4期52-56,共5页
文摘
针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究,建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型,使其更具有现实应用性。给出了评价组合套期保值效率方法,并用实例验证分析了组合套期保值的效率。
关键词
期
货
组合
套
期
保值
效用函数
组合套期保值比率
Keywords
future
combination hedging
utility function
combination hedging ratio
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
组合套期保值策略研究及其在市场中的应用
杨国梁
杨敏慧
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
1
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