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组合信用风险测度的藤copula方法
被引量：
4
1
作者
唐振鹏
黄友珀
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2013年第4期488-496,共9页
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风...
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风险值很接近,VaR都通过了回测检验,ES回测检验指标也表明藤copula方法估计的ES更准确.因此,相对于常用多元copula,藤copula方法更具灵活性,能提高组合信用风险测度的准确性.
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关键词
组合信用风险
测度
藤copula
相依结构
在险价值
回测检验
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职称材料
基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究
2
作者
白鹏飞
段倩倩
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013年第7期6-10,共5页
将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实...
将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。
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关键词
COPULA函数
组合信用风险
风险
度量
房地产信贷
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职称材料
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
被引量：
3
3
作者
吴恒煜
胡锡亮
+1 位作者
吕江林
聂富强
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-80,126-127,共11页
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首...
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首先,用CCA方法构建了行业风险指标组合违约距离,然后,运用能刻画截面相关的CCE方法,分析了行业风险的影响因素及扩散路径。结果发现:行业风险有显著的联动性与截面相关性;行业异质性冲击的效应比较显著;不可观测因子的作用不能忽略;存在多种风险传递机制。
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关键词
组合信用风险
未定权益分析法
共同相关性效应
宏观审慎管理
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职称材料
题名
组合信用风险测度的藤copula方法
被引量：
4
1
作者
唐振鹏
黄友珀
机构
福州大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2013年第4期488-496,共9页
基金
国家社会科学基金资助项目(07BJY164)
国家自然科学基金资助项目(71171056)
文摘
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风险值很接近,VaR都通过了回测检验,ES回测检验指标也表明藤copula方法估计的ES更准确.因此,相对于常用多元copula,藤copula方法更具灵活性,能提高组合信用风险测度的准确性.
关键词
组合信用风险
测度
藤copula
相依结构
在险价值
回测检验
Keywords
portfolio credit risk measurement
vine copula
dependency structure
value at risk
backtesting
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究
2
作者
白鹏飞
段倩倩
机构
中国科学院大学工程管理与信息技术学院
北京理工大学管理与经济学院
出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013年第7期6-10,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(60776817)
高等院校博士点基金资助项目(200800070021)
文摘
将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。
关键词
COPULA函数
组合信用风险
风险
度量
房地产信贷
分类号
F832.45 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
被引量：
3
3
作者
吴恒煜
胡锡亮
吕江林
聂富强
机构
西南财经大学金融安全协同创新中心经济信息工程学院
西南财经大学中国金融研究中心
湖南科技大学商学院
江西财经大学金融学院
西南财经大学统计学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-80,126-127,共11页
基金
国家自然科学基金(70861003
71171168)
+8 种基金
国家社会科学基金(11AZD077)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA790104)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026)
2013年金融安全协同创新中心专项课题(JRXT201305)
西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1407014
JBK120505
JBK131107)
西南财经大学中央高校科研业务费专项资金
四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
文摘
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首先,用CCA方法构建了行业风险指标组合违约距离,然后,运用能刻画截面相关的CCE方法,分析了行业风险的影响因素及扩散路径。结果发现:行业风险有显著的联动性与截面相关性;行业异质性冲击的效应比较显著;不可观测因子的作用不能忽略;存在多种风险传递机制。
关键词
组合信用风险
未定权益分析法
共同相关性效应
宏观审慎管理
Keywords
Portfolio Credit Risk
Contingent Claims Analysis
Common Correlation Effect
Macroprudential Management
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
组合信用风险测度的藤copula方法
唐振鹏
黄友珀
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2013
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究
白鹏飞
段倩倩
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
吴恒煜
胡锡亮
吕江林
聂富强
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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