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模型自由的离散时间系统的随机线性二次最优控制被引量：2: 1; 作者么彩莲王涛《辽宁石油化工大学学报》 CAS 2016年第6期64-68,共5页; 针对模型自由的随机线性离散时间系统,通过Q学习算法求解无限时间随机线性二次最优控制问题。首先根据贝尔曼最优性原理定义Q函数,通过值迭代算法的思想构造Q学习算法;其次给出Q学习算法的等价形式并证明其收敛性;最后通过一个仿真实例... 展开更多; 关键词 Q学习算法值函数随机线性二次最优控制随机代数方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

带有交叉项的离散不定随机线性二次控制问题: 2; 作者罗成新冯恩民《运筹与管理》 CSCD 2004年第5期18-20,共3页; 研究性能指标带有交叉项的离散时间不定随机线性二次(LQ)控制问题,允许权矩阵是不定的。引人一个广义差分Riccati方程,证明了此方程的可解性是LQ问题存在最优控制的一个充分条件,并用方程的解给出了最优控制。推广了文[1]的结果。; 关键词离散时间不定随机线性二次控制广义差分Riccati方程矩阵广义逆; 在线阅读下载PDF 职称材料

由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）被引量：1: 3; 作者胡世培贺志民《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第3期275-291,共17页; 我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证... 展开更多; 关键词线性二次最优随机控制问题倒向黎卡提微分方程列维过程伴随方程拟线性迭代方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制: 4; 作者李院德陈启宏《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第2期28-39,共12页; 指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产... 展开更多; 关键词指数化投资随机线性二次最优控制反馈控制无限时区; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略被引量：5: 5; 作者张柯妮刘宣会张金燕《纺织高校基础科学学报》 CAS 2012年第3期346-350,共5页; 将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散... 展开更多; 关键词马尔科夫体制转换随机线性二次控制跳跃-扩散过程 RICCATI方程随机变分法; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券组合优化模型的随机LQ控制框架被引量：6: 6; 作者刘宣会胡思建侯建荣《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期304-309,共6页; 将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投... 展开更多; 关键词证券组合优化模型随机LQ控制框架跳-扩过程套期保值投资组合随机线性二次控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于SLQ控制器的时滞微分系统的鲁棒镇定: 7; 作者包俊东邓飞其罗琦《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第2期359-367,共9页; 该文基于随机线性二次控制问题,讨论了多时滞、且具有马尔可夫跳变参数的微分系统的最优控制的鲁棒性及可镇定问题．应用了Lyapunov-Krasovskii型的泛函、伊藤(Ito)公式、及Schur补等工具,分析了该随机多时滞、具有马尔可夫过程的微分... 展开更多; 关键词随机线性二次(SLQ)控制鲁棒镇定时滞相关均方指数稳定马尔可夫跳变过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

固定消费模式下的最优投资决策被引量：6: 8; 作者明宗峰郭文旌《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期94-98,共5页; 在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到... 展开更多; 关键词固定消费模式投资组合选择 M-V模型线性二次随机控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于跳扩散模型带负债的最优资产选择被引量：2: 9; 作者吴安琪舒慧生《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期299-305,共7页; 构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.; 关键词投资组合选择跳扩散过程资产负债模型随机线性二次型控制有效前沿; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名模型自由的离散时间系统的随机线性二次最优控制被引量：2: 1; 作者么彩莲王涛; 机构辽宁石油化工大学理学院东北大学信息科学与工程学院沈阳师范大学计算机与数学基础教学部; 出处《辽宁石油化工大学学报》 CAS 2016年第6期64-68,共5页; 基金教育部基本科研业务项目(N140404004); 文摘针对模型自由的随机线性离散时间系统,通过Q学习算法求解无限时间随机线性二次最优控制问题。首先根据贝尔曼最优性原理定义Q函数,通过值迭代算法的思想构造Q学习算法;其次给出Q学习算法的等价形式并证明其收敛性;最后通过一个仿真实例说明Q学习算法的有效性。; 关键词 Q学习算法值函数随机线性二次最优控制随机代数方程; Keywords Q-learning algorithm Value function Stochastic linear quadratic optimal control Stochastic algebra equation; 分类号 TP273.1 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带有交叉项的离散不定随机线性二次控制问题: 2; 作者罗成新冯恩民; 机构大连理工大学应用数学系; 出处《运筹与管理》 CSCD 2004年第5期18-20,共3页; 文摘研究性能指标带有交叉项的离散时间不定随机线性二次(LQ)控制问题,允许权矩阵是不定的。引人一个广义差分Riccati方程,证明了此方程的可解性是LQ问题存在最优控制的一个充分条件,并用方程的解给出了最优控制。推广了文[1]的结果。; 关键词离散时间不定随机线性二次控制广义差分Riccati方程矩阵广义逆; Keywords discrete-time indefinite stochastic LQ control generalized difference Riccati equation Moore-Penrose inverse; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）被引量：1: 3; 作者胡世培贺志民; 机构浙江农林大学暨阳学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第3期275-291,共17页; 文摘我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.; 关键词线性二次最优随机控制问题倒向黎卡提微分方程列维过程伴随方程拟线性迭代方法; Keywords linear quadratic optimal stochastic control problem backward Riccati differential equation Levy processes adjoint equation quasilinearization iterative method; 分类号 O231.3 [理学—运筹学与控制论] O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制: 4; 作者李院德陈启宏; 机构安徽省教育科学研究院上海财经大学数学学院计算科学与金融数据研究中心; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第2期28-39,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(NSFC71771142,71271127)。; 文摘指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产的累积方差来衡量).本文证明了无论是连续时间或离散时间、有限时区或无限时区的情形,在一定的条件下,最优控制都唯一存在,即利用随机线性二次最优控制进行指数化投资,最优投资策略都唯一存在.; 关键词指数化投资随机线性二次最优控制反馈控制无限时区; Keywords index-based investment stochastic linear quadratic optimal control feedback control infinite time zone; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略被引量：5: 5; 作者张柯妮刘宣会张金燕; 机构西安工程大学理学院; 出处《纺织高校基础科学学报》 CAS 2012年第3期346-350,共5页; 基金陕西省教育厅自然科学研究项目(11JK0499); 文摘将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略.; 关键词马尔科夫体制转换随机线性二次控制跳跃-扩散过程 RICCATI方程随机变分法; Keywords Markov regime-switching stochastic linear-quadric control jump-diffusion process Riccati equation random variational method; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券组合优化模型的随机LQ控制框架被引量：6: 6; 作者刘宣会胡思建侯建荣; 机构西安电子科技大学经济管理学院中铁二十局集团审计部上海交通大学安泰管理学院; 出处《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期304-309,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70371042); 文摘将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投资组合策略.; 关键词证券组合优化模型随机LQ控制框架跳-扩过程套期保值投资组合随机线性二次控制; Keywords stochastic Linear-Quadric control jump-diffusion process hedging portfolio; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于SLQ控制器的时滞微分系统的鲁棒镇定: 7; 作者包俊东邓飞其罗琦; 机构内蒙古师范大学数学科学学院华南理工大学自动化科学与工程学院武汉科技大学理学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第2期359-367,共9页; 基金国家自然科学基金(69874015 69334030) 内蒙古自然科学基金(200308020101)资助; 文摘该文基于随机线性二次控制问题,讨论了多时滞、且具有马尔可夫跳变参数的微分系统的最优控制的鲁棒性及可镇定问题．应用了Lyapunov-Krasovskii型的泛函、伊藤(Ito)公式、及Schur补等工具,分析了该随机多时滞、具有马尔可夫过程的微分系统的均方指数稳定性．得到了时滞相关与时滞无关的充分性的代数判据．; 关键词随机线性二次(SLQ)控制鲁棒镇定时滞相关均方指数稳定马尔可夫跳变过程; Keywords Stochastic Linear quadraic （SLQ） control Robust stabilization Delay dependent criteria Exponential stability in mean square Markov process; 分类号 O175.1 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名固定消费模式下的最优投资决策被引量：6: 8; 作者明宗峰郭文旌; 机构华南理工大学数学科学学院南京财经大学金融学院; 出处《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期94-98,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70271021); 文摘在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情形下的最优投资决策和有效前沿.最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响.; 关键词固定消费模式投资组合选择 M-V模型线性二次随机控制; Keywords fixed consumption style portfolio selection M-V model stochastic linear-quadratic control; 分类号 O221.3 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于跳扩散模型带负债的最优资产选择被引量：2: 9; 作者吴安琪舒慧生; 机构东华大学理学院; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期299-305,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(60974030); 文摘构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.; 关键词投资组合选择跳扩散过程资产负债模型随机线性二次型控制有效前沿; Keywords portfolio selection jump-diffusion process asset-liability model stochastic linear quadratic control efficient frontier; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	模型自由的离散时间系统的随机线性二次最优控制	么彩莲王涛	《辽宁石油化工大学学报》 CAS	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带有交叉项的离散不定随机线性二次控制问题	罗成新冯恩民	《运筹与管理》 CSCD	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）	胡世培贺志民	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制	李院德陈启宏	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略	张柯妮刘宣会张金燕	《纺织高校基础科学学报》 CAS	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料
6	证券组合优化模型的随机LQ控制框架	刘宣会胡思建侯建荣	《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2004	6	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于SLQ控制器的时滞微分系统的鲁棒镇定	包俊东邓飞其罗琦	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	固定消费模式下的最优投资决策	明宗峰郭文旌	《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2005	6	在线阅读下载PDF 职称材料
9	基于跳扩散模型带负债的最优资产选择	吴安琪舒慧生	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料