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我国国债利率期限结构的静态拟合研究
被引量：
1
1
作者
王亚男
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2011年第4期201-203,共3页
国债利率期限结构是指国债收益率与期限的函数关系,是金融市场各种金融工具的定价基础。我国国债二级市场交易规模较小,数据样本有限,传统的方法拟合效果均不理想。应用一种新的利率期限结构拟合模型,约束平滑-B样条模型,对我国银行间...
国债利率期限结构是指国债收益率与期限的函数关系,是金融市场各种金融工具的定价基础。我国国债二级市场交易规模较小,数据样本有限,传统的方法拟合效果均不理想。应用一种新的利率期限结构拟合模型,约束平滑-B样条模型,对我国银行间付息式固定利率国债数据进行了实证研究,并从即期利率、折现率及远期利率三个方面比较了该模型与Nelson-Siegel模型及其扩展模型的拟合效果。结果显示约束平滑-B样条模型能够更好地拟合我国国债利率期限结构。
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关键词
国债
利率期限结构
静态拟合
约束平滑-b样条模型
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职称材料
题名
我国国债利率期限结构的静态拟合研究
被引量：
1
1
作者
王亚男
机构
吉林大学商学院
出处
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2011年第4期201-203,共3页
文摘
国债利率期限结构是指国债收益率与期限的函数关系,是金融市场各种金融工具的定价基础。我国国债二级市场交易规模较小,数据样本有限,传统的方法拟合效果均不理想。应用一种新的利率期限结构拟合模型,约束平滑-B样条模型,对我国银行间付息式固定利率国债数据进行了实证研究,并从即期利率、折现率及远期利率三个方面比较了该模型与Nelson-Siegel模型及其扩展模型的拟合效果。结果显示约束平滑-B样条模型能够更好地拟合我国国债利率期限结构。
关键词
国债
利率期限结构
静态拟合
约束平滑-b样条模型
分类号
F810.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国国债利率期限结构的静态拟合研究
王亚男
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2011
1
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