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具有线性红利界限的破产理论 被引量:18
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作者 宗昭军 胡锋 元春梅 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第2期319-323,共5页
本文讨论了存存线性红利界限的带随机干扰的经典风险模型,给出了破产概率的一个上界,并证明了生存概率及红利付款的期望现值分别满足一个积分-微分方程。最后给出了索赔额服从指数分布时生存概率及红利付款的期望现值的确切表达式。
关键词 破产概率 线性红利界限 积分-微分方程 红利付款的期望现值
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线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:8
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作者 侯致武 乔克林 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期80-83,共4页
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词 线性红利 复合POISSON-GEOMETRIC过程 生存概率 红利付款的期望现值 积分微分方程
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