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具有线性红利界限的破产理论
被引量:
18
1
作者
宗昭军
胡锋
元春梅
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第2期319-323,共5页
本文讨论了存存线性红利界限的带随机干扰的经典风险模型,给出了破产概率的一个上界,并证明了生存概率及红利付款的期望现值分别满足一个积分-微分方程。最后给出了索赔额服从指数分布时生存概率及红利付款的期望现值的确切表达式。
关键词
破产概率
线性
红利
界限
积分-微分方程
红利付款的期望现值
在线阅读
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职称材料
线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
被引量:
8
2
作者
侯致武
乔克林
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期80-83,共4页
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词
线性
红利
复合POISSON-GEOMETRIC过程
生存概率
红利付款的期望现值
积分微分方程
在线阅读
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职称材料
题名
具有线性红利界限的破产理论
被引量:
18
1
作者
宗昭军
胡锋
元春梅
机构
曲阜师范大学数学科学学院
江苏工业学院信息科学系
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第2期319-323,共5页
基金
国家自然科学基金(10471076)
山东省自然科学基金(2004A06)
曲阜师范大学科研基金.
文摘
本文讨论了存存线性红利界限的带随机干扰的经典风险模型,给出了破产概率的一个上界,并证明了生存概率及红利付款的期望现值分别满足一个积分-微分方程。最后给出了索赔额服从指数分布时生存概率及红利付款的期望现值的确切表达式。
关键词
破产概率
线性
红利
界限
积分-微分方程
红利付款的期望现值
Keywords
ruin probability
linear dividend barrier
integro-differential equation
the expectation of the discounted dividend payments
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
被引量:
8
2
作者
侯致武
乔克林
机构
延安大学西安创新学院数据科学与工程学院
延安大学数学与计算机科学学院
出处
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期80-83,共4页
基金
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217)资助。
文摘
研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和Ito公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。
关键词
线性
红利
复合POISSON-GEOMETRIC过程
生存概率
红利付款的期望现值
积分微分方程
Keywords
linear dividend barrier
compound Poisson-Geometric process
survival probability
expected present value of dividend payments
integral differential equation
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
具有线性红利界限的破产理论
宗昭军
胡锋
元春梅
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006
18
在线阅读
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职称材料
2
线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型
侯致武
乔克林
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
8
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