在正交频分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)蜂窝网络中,小区间干扰的统计特性与网络性能密切相关。下行小区间干扰的累积分布函数(Cumulative Distribution Function,CDF)还没有一个闭合表达式。该文提...在正交频分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)蜂窝网络中,小区间干扰的统计特性与网络性能密切相关。下行小区间干扰的累积分布函数(Cumulative Distribution Function,CDF)还没有一个闭合表达式。该文提出一种参数可显式计算的高斯混合模型对下行小区间干扰分布进行近似。进一步,利用高斯混合模型将下行小区间干扰的累积分布函数近似表示为若干个误差函数的加权和。仿真验证了高斯混合模型的准确性,并且表明基于高斯混合模型的累积分布函数能很好地近似下行小区间干扰的累积分布函数。展开更多
VaR (Value at Risk)在风险管理领域一直深受银行业和金融机构的重视,GARCH模型对VaR的测量是一个重要研究领域。然而在实际应用中,利用传统参数GARCH模型建模时需要指定条件分布形式,一旦分布指定错误将会导致模型失效。因此,我们在标...VaR (Value at Risk)在风险管理领域一直深受银行业和金融机构的重视,GARCH模型对VaR的测量是一个重要研究领域。然而在实际应用中,利用传统参数GARCH模型建模时需要指定条件分布形式,一旦分布指定错误将会导致模型失效。因此,我们在标准的GARCH(1,1)模型下,结合累积经验分布函数对残差进行修正,避免了传统参数分布由于事先指定错误带来的模型风险。经过实证研究发现,我们采用的方法比指定参数分布下的标准GARCH(1,1)模型在测量VaR方面有了很大改进,其失败频率和相对误差都显著降低。因此,文中采用这种创新的尾部分布形式在估计VaR值方面具有一定的实际应用价值。展开更多
文摘在正交频分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)蜂窝网络中,小区间干扰的统计特性与网络性能密切相关。下行小区间干扰的累积分布函数(Cumulative Distribution Function,CDF)还没有一个闭合表达式。该文提出一种参数可显式计算的高斯混合模型对下行小区间干扰分布进行近似。进一步,利用高斯混合模型将下行小区间干扰的累积分布函数近似表示为若干个误差函数的加权和。仿真验证了高斯混合模型的准确性,并且表明基于高斯混合模型的累积分布函数能很好地近似下行小区间干扰的累积分布函数。
文摘VaR (Value at Risk)在风险管理领域一直深受银行业和金融机构的重视,GARCH模型对VaR的测量是一个重要研究领域。然而在实际应用中,利用传统参数GARCH模型建模时需要指定条件分布形式,一旦分布指定错误将会导致模型失效。因此,我们在标准的GARCH(1,1)模型下,结合累积经验分布函数对残差进行修正,避免了传统参数分布由于事先指定错误带来的模型风险。经过实证研究发现,我们采用的方法比指定参数分布下的标准GARCH(1,1)模型在测量VaR方面有了很大改进,其失败频率和相对误差都显著降低。因此,文中采用这种创新的尾部分布形式在估计VaR值方面具有一定的实际应用价值。
