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中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
被引量：
7
1
作者
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015年第3期23-28,共6页
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险...
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
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关键词
Copula—CoVaR模型
风险溢出
系统
重要性
银行
附加
资本
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职称材料
巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角
被引量：
2
2
作者
潘凌遥
《武汉金融》
北大核心
2015年第6期58-62,共5页
巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆...
巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆率、留存超额资本、逆周期超额资本、系统重要性附加资本等宏观审慎资本监管工具的作用机理,最后提出宏观审慎资本工具实施过程中需注意的协调问题。
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关键词
杠杆率
留存超额
资本
逆周期超额
资本
系统重要性附加资本
作用机理
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题名
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
被引量：
7
1
作者
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
机构
湖南大学金融与统计学院
美国佛罗里达国际大学商学院金融系
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015年第3期23-28,共6页
基金
国家自然科学基金项目(71373071)
文摘
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
关键词
Copula—CoVaR模型
风险溢出
系统
重要性
银行
附加
资本
Keywords
Copula-CoVaR Model
Risk spillover
Systemically important banks additional capital
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角
被引量：
2
2
作者
潘凌遥
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《武汉金融》
北大核心
2015年第6期58-62,共5页
文摘
巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆率、留存超额资本、逆周期超额资本、系统重要性附加资本等宏观审慎资本监管工具的作用机理,最后提出宏观审慎资本工具实施过程中需注意的协调问题。
关键词
杠杆率
留存超额
资本
逆周期超额
资本
系统重要性附加资本
作用机理
分类号
F832.21 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
潘凌遥
蒋晓泉
费紫微
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015
7
在线阅读
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职称材料
2
巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角
潘凌遥
《武汉金融》
北大核心
2015
2
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职称材料
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参考文献
引证文献
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